PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEMA.L с PRAM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEMA.L и PRAM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMA.L и PRAM.L


2026 (YTD)20252024202320222021
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
4.92%34.41%7.61%9.43%-20.23%1.80%
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)
4.55%32.60%7.14%9.82%-16.79%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IEMA.L показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у PRAM.L с доходностью 4.55%.


IEMA.L

1 день
4.28%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.92%
6 месяцев
9.12%
1 год
35.15%
3 года*
16.85%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.22%

PRAM.L

1 день
3.76%
1 месяц
-6.19%
С начала года
4.55%
6 месяцев
8.38%
1 год
34.17%
3 года*
16.56%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Сравнение комиссий IEMA.L и PRAM.L

IEMA.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PRAM.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IEMA.L vs. PRAM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEMA.L
Ранг доходности на риск IEMA.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина

PRAM.L
Ранг доходности на риск PRAM.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMA.L c PRAM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEMA.LPRAM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.83

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.39

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.73

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

10.08

+0.07

IEMA.L vs. PRAM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMA.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAM.L равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMA.L и PRAM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEMA.LPRAM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.83

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.50

-0.26

Корреляция

Корреляция между IEMA.L и PRAM.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMA.L и PRAM.L

Ни IEMA.L, ни PRAM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEMA.L и PRAM.L

Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, что больше максимальной просадки PRAM.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и PRAM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IEMA.LPRAM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-28.74%

-10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-12.53%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-8.93%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-8.96%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.40%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMA.L и PRAM.L

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что IEMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEMA.LPRAM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

8.19%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

13.83%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

18.63%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

20.96%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

20.96%

-1.63%