PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAM.L с ACWI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAM.L с ACWI.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L).

PRAM.L и ACWI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAM.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. ACWI.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRAM.L и ACWI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAM.L и ACWI.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		0.76%32.60%7.14%9.82%-16.79%0.00%
ACWI.L
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		-4.09%22.95%17.67%21.68%-18.36%2.92%
Разные валюты инструментов

PRAM.L торгуется в USD, в то время как ACWI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRAM.L показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у ACWI.L с доходностью -4.09%.

PRAM.L

1 день
0.34%
1 месяц
-11.49%
С начала года
0.76%
6 месяцев
5.05%
1 год
30.09%
3 года*
15.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI.L

1 день
0.76%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
0.08%
1 год
20.63%
3 года*
16.71%
5 лет*
9.20%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Часто сравнивают с PRAM.L:
PRAM.L с EIMI.LPRAM.L с EMIM.LPRAM.L с XMMS.LPRAM.L с AEME.LPRAM.L с HMEF.LPRAM.L с DEM.LPRAM.L с EMHD.L
Часто сравнивают с ACWI.L:
ACWI.L с VWCE.DEACWI.L с ACWIACWI.L с IWDA.LACWI.L с SPYACWI.L с SSAC.LACWI.L с CSPX.ASACWI.L с IMID.L

Сравнение комиссий PRAM.L и ACWI.L

PRAM.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ACWI.L в 0.40%.

ACWI.L
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Доходность на риск

PRAM.L vs. ACWI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAM.L
Ранг доходности на риск PRAM.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ACWI.L
Ранг доходности на риск ACWI.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAM.L c ACWI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAM.LACWI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.32

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.82

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.53

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

7.48

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAM.L vs. ACWI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAM.L на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI.L равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAM.L и ACWI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAM.LACWI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.32

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.15

Корреляция

Корреляция между PRAM.L и ACWI.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAM.L и ACWI.L

Ни PRAM.L, ни ACWI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRAM.L и ACWI.L

Максимальная просадка PRAM.L за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки ACWI.L в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAM.L и ACWI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAM.LACWI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.74%

-25.44%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-10.51%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-5.97%

-6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-3.70%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.42%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAM.L и ACWI.L

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что PRAM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAM.LACWI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

4.97%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

8.80%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

15.59%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

15.20%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

15.61%

+5.26%