Сравнение PRAM.L с EMIM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L).
PRAM.L и EMIM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAM.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. EMIM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRAM.L и EMIM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAM.L и EMIM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRAM.L Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 4.55% | 32.60% | 7.14% | 9.82% | -16.79% | 0.00% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 4.12% | 32.66% | 7.36% | 10.47% | -19.77% | 2.76% |
Разные валюты инструментов
PRAM.L торгуется в USD, в то время как EMIM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMIM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRAM.L показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у EMIM.L с доходностью 4.12%.
PRAM.L
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMIM.L
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAM.L и EMIM.L
PRAM.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EMIM.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRAM.L vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск
PRAM.L
EMIM.L
Сравнение PRAM.L c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAM.L | EMIM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.81 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.34 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.58 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 9.71 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAM.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.81 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.28 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между PRAM.L и EMIM.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAM.L и EMIM.L
Ни PRAM.L, ни EMIM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PRAM.L и EMIM.L
Максимальная просадка PRAM.L за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки EMIM.L в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAM.L и EMIM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAM.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.74% | -31.70% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -10.92% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -7.55% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -8.81% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.05% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAM.L и EMIM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) имеют волатильность 8.19% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAM.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 7.83% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 13.63% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 18.58% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 17.81% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 19.02% | +1.94% |