PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRAM.L с EMIM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRAM.L и EMIM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAM.L и EMIM.L


2026 (YTD)20252024202320222021
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)
4.55%32.60%7.14%9.82%-16.79%0.00%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
4.12%32.66%7.36%10.47%-19.77%2.76%
Разные валюты инструментов

PRAM.L торгуется в USD, в то время как EMIM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMIM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRAM.L показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у EMIM.L с доходностью 4.12%.


PRAM.L

1 день
3.76%
1 месяц
-6.19%
С начала года
4.55%
6 месяцев
8.38%
1 год
34.17%
3 года*
16.56%
5 лет*
10 лет*

EMIM.L

1 день
3.77%
1 месяц
-6.34%
С начала года
4.12%
6 месяцев
7.94%
1 год
33.75%
3 года*
16.60%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий PRAM.L и EMIM.L

PRAM.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EMIM.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PRAM.L vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRAM.L
Ранг доходности на риск PRAM.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

EMIM.L
Ранг доходности на риск EMIM.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIM.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIM.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIM.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIM.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAM.L c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRAM.LEMIM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.81

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.34

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.58

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

9.71

+0.37

PRAM.L vs. EMIM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAM.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMIM.L равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAM.L и EMIM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRAM.LEMIM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.81

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.28

+0.22

Корреляция

Корреляция между PRAM.L и EMIM.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAM.L и EMIM.L

Ни PRAM.L, ни EMIM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRAM.L и EMIM.L

Максимальная просадка PRAM.L за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки EMIM.L в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAM.L и EMIM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PRAM.LEMIM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.74%

-31.70%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-10.92%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-7.55%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-8.81%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.05%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAM.L и EMIM.L

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) имеют волатильность 8.19% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRAM.LEMIM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

7.83%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

13.63%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

18.58%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

17.81%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

19.02%

+1.94%