PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRAM.L с AEME.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRAM.L и AEME.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAM.L и AEME.L


2026 (YTD)20252024202320222021
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)
4.55%32.60%7.14%9.82%-16.79%0.00%
AEME.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)
4.95%34.94%6.72%8.41%-19.84%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, PRAM.L показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у AEME.L с доходностью 4.95%.


PRAM.L

1 день
3.76%
1 месяц
-6.19%
С начала года
4.55%
6 месяцев
8.38%
1 год
34.17%
3 года*
16.56%
5 лет*
10 лет*

AEME.L

1 день
4.10%
1 месяц
-6.32%
С начала года
4.95%
6 месяцев
8.69%
1 год
35.31%
3 года*
16.38%
5 лет*
4.10%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Сравнение комиссий PRAM.L и AEME.L

PRAM.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AEME.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PRAM.L vs. AEME.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRAM.L
Ранг доходности на риск PRAM.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

AEME.L
Ранг доходности на риск AEME.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEME.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEME.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEME.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEME.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEME.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAM.L c AEME.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRAM.LAEME.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.84

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.39

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.78

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

11.07

-0.99

PRAM.L vs. AEME.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAM.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEME.L равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAM.L и AEME.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRAM.LAEME.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.84

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.19

+0.32

Корреляция

Корреляция между PRAM.L и AEME.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAM.L и AEME.L

Ни PRAM.L, ни AEME.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRAM.L и AEME.L

Максимальная просадка PRAM.L за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки AEME.L в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAM.L и AEME.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PRAM.LAEME.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.74%

-40.09%

+11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-13.52%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-9.65%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-18.46%

+9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.39%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAM.L и AEME.L

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) имеют волатильность 8.19% и 8.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRAM.LAEME.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

8.38%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

14.02%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

19.07%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

18.16%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

18.27%

+2.69%