Сравнение PRAM.L с AEME.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L).
PRAM.L и AEME.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAM.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. AEME.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRAM.L и AEME.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAM.L и AEME.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRAM.L Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 4.55% | 32.60% | 7.14% | 9.82% | -16.79% | 0.00% |
AEME.L Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 4.95% | 34.94% | 6.72% | 8.41% | -19.84% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PRAM.L показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у AEME.L с доходностью 4.95%.
PRAM.L
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AEME.L
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 35.31%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAM.L и AEME.L
PRAM.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AEME.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRAM.L vs. AEME.L — Ранг доходности на риск
PRAM.L
AEME.L
Сравнение PRAM.L c AEME.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAM.L | AEME.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.84 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.39 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.78 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 11.07 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAM.L | AEME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.19 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между PRAM.L и AEME.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAM.L и AEME.L
Ни PRAM.L, ни AEME.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PRAM.L и AEME.L
Максимальная просадка PRAM.L за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки AEME.L в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAM.L и AEME.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAM.L | AEME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.74% | -40.09% | +11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -13.52% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -9.65% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -18.46% | +9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.39% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAM.L и AEME.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) имеют волатильность 8.19% и 8.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAM.L | AEME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 8.38% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 14.02% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 19.07% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 18.16% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 18.27% | +2.69% |