Сравнение PRAM.L с DEM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L).
PRAM.L и DEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAM.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. DEM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRAM.L и DEM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAM.L и DEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRAM.L Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 0.76% | 32.60% | 7.14% | 9.82% | -16.79% | 0.00% |
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.91% | 21.21% | 9.84% | 24.26% | -13.01% | 1.77% |
Разные валюты инструментов
PRAM.L торгуется в USD, в то время как DEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRAM.L показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у DEM.L с доходностью 3.91%.
PRAM.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -11.49%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEM.L
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 10.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAM.L и DEM.L
PRAM.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DEM.L в 0.46%.
Доходность на риск
PRAM.L vs. DEM.L — Ранг доходности на риск
PRAM.L
DEM.L
Сравнение PRAM.L c DEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAM.L | DEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.37 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.88 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.81 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 7.59 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAM.L | DEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.37 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.41 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PRAM.L и DEM.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAM.L и DEM.L
PRAM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAM.L Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 4.44% | 4.47% | 11.82% | 9.48% | 7.05% | 4.14% | 9.14% | 6.10% | 4.19% | 3.16% | 1.48% | 4.55% |
Просадки
Сравнение просадок PRAM.L и DEM.L
Максимальная просадка PRAM.L за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки DEM.L в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAM.L и DEM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAM.L | DEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.74% | -35.94% | +7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -10.31% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -4.18% | -8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -6.64% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.32% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAM.L и DEM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что PRAM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAM.L | DEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 5.87% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 9.74% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 15.07% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 15.36% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 17.80% | +3.07% |