PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRAM.L с DEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRAM.L и DEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAM.L и DEM.L


2026 (YTD)20252024202320222021
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)
0.76%32.60%7.14%9.82%-16.79%0.00%
DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF
3.91%21.21%9.84%24.26%-13.01%1.77%
Разные валюты инструментов

PRAM.L торгуется в USD, в то время как DEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRAM.L показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у DEM.L с доходностью 3.91%.


PRAM.L

1 день
0.34%
1 месяц
-11.49%
С начала года
0.76%
6 месяцев
5.05%
1 год
30.09%
3 года*
15.14%
5 лет*
10 лет*

DEM.L

1 день
0.95%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.91%
6 месяцев
6.70%
1 год
20.76%
3 года*
17.86%
5 лет*
9.59%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

Сравнение комиссий PRAM.L и DEM.L

PRAM.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DEM.L в 0.46%.


Доходность на риск

PRAM.L vs. DEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRAM.L
Ранг доходности на риск PRAM.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина

DEM.L
Ранг доходности на риск DEM.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAM.L c DEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRAM.LDEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.37

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.88

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.81

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

7.59

+0.86

PRAM.L vs. DEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAM.L на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEM.L равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAM.L и DEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRAM.LDEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.37

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.04

Корреляция

Корреляция между PRAM.L и DEM.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAM.L и DEM.L

PRAM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF
4.44%4.47%11.82%9.48%7.05%4.14%9.14%6.10%4.19%3.16%1.48%4.55%

Просадки

Сравнение просадок PRAM.L и DEM.L

Максимальная просадка PRAM.L за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки DEM.L в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAM.L и DEM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PRAM.LDEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.74%

-35.94%

+7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-10.31%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-4.18%

-8.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-6.64%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.32%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAM.L и DEM.L

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что PRAM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRAM.LDEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

5.87%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

9.74%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

15.07%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

15.36%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

17.80%

+3.07%