Сравнение PRAM.L с XMMS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMMS.L).
PRAM.L и XMMS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAM.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. XMMS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 21 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRAM.L и XMMS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAM.L и XMMS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRAM.L Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 0.76% | 32.60% | 7.14% | 9.82% | -16.79% | 0.00% |
XMMS.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 1.45% | 34.12% | 7.31% | 8.53% | -20.44% | 2.58% |
Разные валюты инструментов
PRAM.L торгуется в USD, в то время как XMMS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMMS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRAM.L показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у XMMS.L с доходностью 1.45%.
PRAM.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -11.49%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMMS.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 31.15%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAM.L и XMMS.L
PRAM.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XMMS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRAM.L vs. XMMS.L — Ранг доходности на риск
PRAM.L
XMMS.L
Сравнение PRAM.L c XMMS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAM.L | XMMS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.67 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.16 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.27 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 8.23 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAM.L | XMMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.67 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.27 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PRAM.L и XMMS.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAM.L и XMMS.L
Ни PRAM.L, ни XMMS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PRAM.L и XMMS.L
Максимальная просадка PRAM.L за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки XMMS.L в -40.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAM.L и XMMS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAM.L | XMMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.74% | -27.76% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -11.06% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -10.56% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -10.19% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.39% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAM.L и XMMS.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMMS.L) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что PRAM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAM.L | XMMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 8.48% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 13.20% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 18.58% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 18.64% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 20.65% | +0.22% |