PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRAM.L с XMMS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRAM.L и XMMS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMMS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAM.L и XMMS.L


2026 (YTD)20252024202320222021
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)
0.76%32.60%7.14%9.82%-16.79%0.00%
XMMS.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C
1.45%34.12%7.31%8.53%-20.44%2.58%
Разные валюты инструментов

PRAM.L торгуется в USD, в то время как XMMS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMMS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRAM.L показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у XMMS.L с доходностью 1.45%.


PRAM.L

1 день
0.34%
1 месяц
-11.49%
С начала года
0.76%
6 месяцев
5.05%
1 год
30.09%
3 года*
15.14%
5 лет*
10 лет*

XMMS.L

1 день
0.47%
1 месяц
-11.82%
С начала года
1.45%
6 месяцев
5.56%
1 год
31.15%
3 года*
15.30%
5 лет*
3.48%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий PRAM.L и XMMS.L

PRAM.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XMMS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PRAM.L vs. XMMS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRAM.L
Ранг доходности на риск PRAM.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина

XMMS.L
Ранг доходности на риск XMMS.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMS.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMS.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMS.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMS.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMS.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAM.L c XMMS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRAM.LXMMS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.67

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.16

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.27

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

8.23

+0.22

PRAM.L vs. XMMS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAM.L на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMS.L равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAM.L и XMMS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRAM.LXMMS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.27

+0.18

Корреляция

Корреляция между PRAM.L и XMMS.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAM.L и XMMS.L

Ни PRAM.L, ни XMMS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRAM.L и XMMS.L

Максимальная просадка PRAM.L за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки XMMS.L в -40.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAM.L и XMMS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PRAM.LXMMS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.74%

-27.76%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-11.06%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-10.56%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-10.19%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.39%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAM.L и XMMS.L

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMMS.L) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что PRAM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRAM.LXMMS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

8.48%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

13.20%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

18.58%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

18.64%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

20.65%

+0.22%