Сравнение IEMA.L с EXCS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L).
IEMA.L и EXCS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. EXCS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEMA.L и EXCS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEMA.L и EXCS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | 4.92% | 34.41% | 7.61% | 9.43% | -20.23% | 2.04% |
EXCS.L iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 9.59% | 35.65% | 3.79% | 16.81% | -17.91% | 4.27% |
Разные валюты инструментов
IEMA.L торгуется в USD, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEMA.L показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 9.59%.
IEMA.L
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 35.15%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 8.22%
EXCS.L
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 48.27%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMA.L и EXCS.L
И IEMA.L, и EXCS.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEMA.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск
IEMA.L
EXCS.L
Сравнение IEMA.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMA.L | EXCS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 2.43 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 3.07 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.44 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.38 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 13.40 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMA.L | EXCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.43 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.62 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между IEMA.L и EXCS.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMA.L и EXCS.L
Ни IEMA.L, ни EXCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEMA.L и EXCS.L
Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, что больше максимальной просадки EXCS.L в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и EXCS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEMA.L | EXCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.66% | -17.51% | -22.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -11.81% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -8.10% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.43% | -4.97% | -10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.13% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMA.L и EXCS.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) имеют волатильность 8.70% и 9.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEMA.L | EXCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 9.10% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 15.21% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 19.80% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 17.08% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 17.08% | +2.25% |