Сравнение EXCS.L с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
EXCS.L и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXCS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 апр. 2021 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXCS.L или VXUS.
Доходность
Сравнение доходности EXCS.L и VXUS
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXCS.L показывает доходность 6.85%, а VXUS немного ниже – 6.59%.
EXCS.L
6.85%
-2.78%
-0.21%
11.40%
N/A
N/A
VXUS
6.59%
-4.79%
-1.06%
12.95%
5.51%
4.79%
Основные характеристики
| EXCS.L | VXUS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 1.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.25 | 1.59 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 3.95 | 5.84 |
| Индекс Язвы | 2.78% | 2.42% |
| Дневная вол-ть | 12.59% | 12.72% |
| Макс. просадка | -14.45% | -35.97% |
| Текущая просадка | -5.06% | -6.99% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXCS.L и VXUS
EXCS.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между EXCS.L и VXUS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXCS.L c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXCS.L и VXUS
EXCS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXCS.L iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.00% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок EXCS.L и VXUS
Максимальная просадка EXCS.L за все время составила -14.45%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCS.L и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXCS.L и VXUS
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 3.75% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.