PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEMA.L с EMV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEMA.L и EMV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMA.L и EMV.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
4.92%34.41%7.61%9.43%-20.23%-2.83%19.01%15.75%-13.95%36.71%
EMV.L
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF
1.22%12.97%8.99%6.80%-14.44%4.97%7.27%7.63%-5.85%26.46%
Разные валюты инструментов

IEMA.L торгуется в USD, в то время как EMV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEMA.L показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у EMV.L с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции IEMA.L превзошли акции EMV.L по среднегодовой доходности: 8.22% против 4.96% соответственно.


IEMA.L

1 день
4.28%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.92%
6 месяцев
9.12%
1 год
35.15%
3 года*
16.85%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.22%

EMV.L

1 день
2.45%
1 месяц
-3.84%
С начала года
1.22%
6 месяцев
2.98%
1 год
13.28%
3 года*
9.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Сравнение комиссий IEMA.L и EMV.L

IEMA.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EMV.L в 0.40%.


Доходность на риск

IEMA.L vs. EMV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEMA.L
Ранг доходности на риск IEMA.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина

EMV.L
Ранг доходности на риск EMV.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMV.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMV.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMV.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMV.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMV.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMA.L c EMV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEMA.LEMV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.01

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.38

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

1.29

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

4.88

+5.26

IEMA.L vs. EMV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMA.L на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа EMV.L равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMA.L и EMV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEMA.LEMV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.01

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.24

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.35

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.22

+0.02

Корреляция

Корреляция между IEMA.L и EMV.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMA.L и EMV.L

Ни IEMA.L, ни EMV.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEMA.L и EMV.L

Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, что больше максимальной просадки EMV.L в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и EMV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IEMA.LEMV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-28.68%

-10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-7.93%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.08%

-11.19%

-25.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-22.59%

-17.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-5.60%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-5.97%

-9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.37%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMA.L и EMV.L

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что IEMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEMA.LEMV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

5.36%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

9.20%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

13.03%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

12.60%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

14.09%

+5.24%