PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMA.L с EMDV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMA.L с EMDV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L).

IEMA.L и EMDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. EMDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEMA.L и EMDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMA.L и EMDV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		4.92%34.41%7.61%9.43%-20.23%-2.83%19.01%15.75%-13.95%36.71%
EMDV.L
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		1.38%16.26%14.36%4.58%-8.97%-0.76%-2.17%11.62%-6.24%27.82%
Разные валюты инструментов

IEMA.L торгуется в USD, в то время как EMDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEMA.L показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у EMDV.L с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции IEMA.L превзошли акции EMDV.L по среднегодовой доходности: 8.22% против 5.74% соответственно.

IEMA.L

1 день
4.28%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.92%
6 месяцев
9.12%
1 год
35.15%
3 года*
16.85%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.22%

EMDV.L

1 день
1.24%
1 месяц
-4.42%
С начала года
1.38%
6 месяцев
0.57%
1 год
14.57%
3 года*
10.88%
5 лет*
4.32%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с IEMA.L:
IEMA.L с EIMI.LIEMA.L с VWOIEMA.L с EEMIEMA.L с MWEQ.LIEMA.L с IEMGIEMA.L с GLDIEMA.L с IEFA
Часто сравнивают с EMDV.L:
EMDV.L с TLTEMDV.L с XEMD.LEMDV.L с HDEM.LEMDV.L с HEMC.LEMDV.L с HMEF.LEMDV.L с TDGB.LEMDV.L с EMGU.L

Сравнение комиссий IEMA.L и EMDV.L

IEMA.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EMDV.L в 0.55%.

EMDV.L
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IEMA.L vs. EMDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMA.L
Ранг доходности на риск IEMA.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EMDV.L
Ранг доходности на риск EMDV.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMA.L c EMDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMA.LEMDV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.92

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.34

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

1.41

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

4.30

+5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMA.L vs. EMDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMA.L на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа EMDV.L равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMA.L и EMDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMA.LEMDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.92

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.26

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.31

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.19

+0.05

Корреляция

Корреляция между IEMA.L и EMDV.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMA.L и EMDV.L

Ни IEMA.L, ни EMDV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMDV.L
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		0.00%1.29%4.08%4.98%4.45%3.28%3.19%3.83%3.49%2.89%4.15%5.95%

Просадки

Сравнение просадок IEMA.L и EMDV.L

Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки EMDV.L в -53.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и EMDV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMA.LEMDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-48.26%

+8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-8.99%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.08%

-15.31%

-21.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-34.93%

-4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-6.54%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-13.59%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.28%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMA.L и EMDV.L

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что IEMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMA.LEMDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

4.62%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

9.87%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

15.80%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

16.88%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

18.51%

+0.82%