PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEI с IBTM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEI и IBTM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEI и IBTM.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
-0.13%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%1.22%
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
-0.39%9.99%0.85%3.70%-14.60%-2.24%9.71%10.51%1.26%3.03%
Разные валюты инструментов

IEI торгуется в USD, в то время как IBTM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEI показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у IBTM.L с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции IEI уступали акциям IBTM.L по среднегодовой доходности: 1.35% против 1.58% соответственно.


IEI

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.73%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.35%

IBTM.L

1 день
0.19%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.45%
1 год
5.17%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

Сравнение комиссий IEI и IBTM.L

IEI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTM.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IEI vs. IBTM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEI
Ранг доходности на риск IEI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 5555
Ранг коэф-та Мартина

IBTM.L
Ранг доходности на риск IBTM.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEI c IBTM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEIIBTM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.86

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.30

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.46

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

4.21

+1.47

IEI vs. IBTM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEI на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBTM.L равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEI и IBTM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEIIBTM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.86

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.02

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.20

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.52

+0.18

Корреляция

Корреляция между IEI и IBTM.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEI и IBTM.L

Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности IBTM.L в 5.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
3.58%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
5.47%5.55%5.00%3.93%2.34%1.57%2.13%3.25%3.07%2.64%2.40%3.01%

Просадки

Сравнение просадок IEI и IBTM.L

Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки IBTM.L в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и IBTM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IEIIBTM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.60%

-25.39%

+10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-6.93%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.88%

-15.83%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.60%

-25.39%

+10.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-16.31%

+14.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-10.45%

+7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

3.83%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IEI и IBTM.L

Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 1.25%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEIIBTM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

2.17%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

3.87%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

6.56%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

8.53%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

7.86%

-3.93%