PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEGAX с VFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEGAX с VFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).

IEGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IEGAX и VFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEGAX и VFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		-2.13%25.92%-2.63%14.10%-11.28%18.40%10.18%11.40%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.27%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%

Доходность по периодам

С начала года, IEGAX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.

IEGAX

1 день
2.22%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.49%
1 год
18.43%
3 года*
9.62%
5 лет*
5.71%
10 лет*
7.78%

VFSAX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.22%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.64%
1 год
29.20%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV International Small Company Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IEGAX:
IEGAX с GSYIEGAX с VTIPIEGAX с VOOIEGAX с ALOIXIEGAX с ARHBXIEGAX с HRIOXIEGAX с HRIIX
Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY

Сравнение комиссий IEGAX и VFSAX

IEGAX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.

IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

IEGAX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEGAX
Ранг доходности на риск IEGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEGAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEGAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEGAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEGAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEGAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEGAX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEGAXVFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.06

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.63

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.49

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

9.78

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEGAX vs. VFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEGAX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа VFSAX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEGAX и VFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEGAXVFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.06

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.48

+0.04

Корреляция

Корреляция между IEGAX и VFSAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEGAX и VFSAX

Дивидендная доходность IEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.25%, что больше доходности VFSAX в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		14.25%13.95%3.17%2.26%2.98%4.22%1.11%4.55%3.87%6.32%6.29%8.20%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.27%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEGAX и VFSAX

Максимальная просадка IEGAX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEGAX и VFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEGAXVFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-39.86%

-25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.48%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-33.81%

+10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-9.36%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-9.42%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.92%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IEGAX и VFSAX

Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что IEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEGAXVFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

6.64%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

10.11%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

14.58%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

14.90%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

17.03%

-3.07%