PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEGAX с RAIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEGAX с RAIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IEGAX (Invesco EQV International Small Company Fund) and RAIIX (Manning & Napier Rainier International Discovery Series) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, IEGAX returned 8.58%/yr vs 8.68%/yr for RAIIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEGAX charges 1.49%/yr vs 1.12%/yr for RAIIX.

Доходность

Сравнение доходности IEGAX и RAIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEGAX показывает доходность 11.06%, а RAIIX немного выше – 11.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEGAX имеют среднегодовую доходность 8.58%, а акции RAIIX немного впереди с 8.68%.

IEGAX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.00%
С начала года
11.06%
6 месяцев
13.35%
1 год
17.06%
3 года*
14.22%
5 лет*
7.09%
10 лет*
8.58%

RAIIX

1 день
0.13%
1 месяц
1.12%
С начала года
11.51%
6 месяцев
13.19%
1 год
21.22%
3 года*
13.34%
5 лет*
2.08%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEGAX и RAIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		11.06%25.92%-2.63%14.10%-11.28%18.40%10.18%18.54%-18.70%33.43%
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		11.51%27.00%0.62%6.55%-30.41%14.09%41.45%24.94%-18.03%42.04%

Correlation

The correlation between IEGAX and RAIIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.77

The correlation between IEGAX and RAIIX shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV International Small Company Fund

Manning & Napier Rainier International Discovery Series

Часто сравнивают с IEGAX:
IEGAX с GSYIEGAX с ALOIXIEGAX с VTIPIEGAX с ARHBXIEGAX с VOOIEGAX с LZISXIEGAX с HRIIX
Часто сравнивают с RAIIX:
RAIIX с HSCZRAIIX с EXBAXRAIIX с MNDFXRAIIX с EXHAXRAIIX с EXOSXRAIIX с EXCRXRAIIX с EXEYX

Доходность на риск

IEGAX vs. RAIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEGAX
Ранг доходности на риск IEGAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEGAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEGAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEGAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEGAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEGAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
RAIIX
Ранг доходности на риск RAIIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAIIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAIIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAIIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAIIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAIIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEGAX c RAIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEGAXRAIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.41

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.04

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

1.69

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

6.54

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEGAX vs. RAIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEGAX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAIIX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEGAX и RAIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEGAXRAIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.41

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.12

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.62

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IEGAX и RAIIX

Максимальная просадка IEGAX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки RAIIX в -39.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEGAX и RAIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEGAXRAIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-39.87%

-25.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.00%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.41%

-14.68%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-39.87%

+16.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.09%

-39.87%

-3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.50%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-11.11%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.10%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IEGAX и RAIIX

Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) имеют волатильность 4.18% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEGAXRAIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.13%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

11.80%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

14.45%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

16.88%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

16.99%

-2.87%

Сравнение комиссий IEGAX и RAIIX

IEGAX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RAIIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEGAX и RAIIX

Дивидендная доходность IEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности RAIIX в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		12.56%13.95%3.17%2.26%2.98%4.22%1.11%4.55%3.87%6.32%6.29%8.20%
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		2.53%2.83%0.14%1.31%0.00%11.60%1.67%0.28%0.38%0.13%0.00%0.05%

Часто задаваемые вопросы

IEGAX and RAIIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEGAX has higher volatility (4.18%) compared to RAIIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, IEGAX dropped -65.36% vs RAIIX's -39.87%.

RAIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEGAX и RAIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор