Сравнение IEGAX с KGGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX).
IEGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IEGAX и KGGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEGAX и KGGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEGAX Invesco EQV International Small Company Fund | -2.13% | 25.92% | -2.63% | 14.10% | -11.28% | 18.40% | 10.18% | 18.54% | -18.70% | 33.43% |
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 7.29% | 64.46% | -4.79% | 13.08% | -9.24% | 16.59% | 36.89% | 9.76% | -11.34% | 8.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IEGAX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у KGGAX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции IEGAX уступали акциям KGGAX по среднегодовой доходности: 7.78% против 14.57% соответственно.
IEGAX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 7.78%
KGGAX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 54.61%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEGAX и KGGAX
IEGAX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии KGGAX в 1.26%.
Доходность на риск
IEGAX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск
IEGAX
KGGAX
Сравнение IEGAX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEGAX | KGGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 3.54 | -2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 4.19 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.63 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 5.00 | -3.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 18.23 | -13.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEGAX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 3.54 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.86 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.97 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IEGAX и KGGAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEGAX и KGGAX
Дивидендная доходность IEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.25%, что меньше доходности KGGAX в 15.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEGAX Invesco EQV International Small Company Fund | 14.25% | 13.95% | 3.17% | 2.26% | 2.98% | 4.22% | 1.11% | 4.55% | 3.87% | 6.32% | 6.29% | 8.20% |
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 15.02% | 16.11% | 1.04% | 8.29% | 13.22% | 9.00% | 4.59% | 2.72% | 0.00% | 4.12% | 3.09% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок IEGAX и KGGAX
Максимальная просадка IEGAX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEGAX и KGGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEGAX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.36% | -45.27% | -20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -10.63% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -26.59% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | -31.90% | -11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -7.14% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -9.76% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.92% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEGAX и KGGAX
Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что IEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEGAX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 6.36% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 12.51% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 15.41% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 15.10% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 15.08% | -1.12% |