PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEGAX с HLMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEGAX с HLMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX).

IEGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IEGAX и HLMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEGAX и HLMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		-2.13%25.92%-2.63%14.10%-11.28%18.40%10.18%18.54%-18.70%33.43%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-3.25%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, IEGAX показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у HLMSX с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции IEGAX превзошли акции HLMSX по среднегодовой доходности: 7.78% против 5.40% соответственно.

IEGAX

1 день
2.22%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.49%
1 год
18.43%
3 года*
9.62%
5 лет*
5.71%
10 лет*
7.78%

HLMSX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-5.18%
1 год
8.56%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV International Small Company Fund

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Часто сравнивают с IEGAX:
IEGAX с GSYIEGAX с VTIPIEGAX с VOOIEGAX с ALOIXIEGAX с ARHBXIEGAX с HRIOXIEGAX с HRIIX
Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с SBSIXHLMSX с FOPIXHLMSX с HRIIXHLMSX с AIOIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с TISVX

Сравнение комиссий IEGAX и HLMSX

IEGAX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии HLMSX в 1.37%.

IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Доходность на риск

IEGAX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEGAX
Ранг доходности на риск IEGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEGAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEGAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEGAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEGAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEGAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEGAX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEGAXHLMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.67

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.96

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.72

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

1.83

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEGAX vs. HLMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEGAX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа HLMSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEGAX и HLMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEGAXHLMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.67

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.03

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.36

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.33

+0.19

Корреляция

Корреляция между IEGAX и HLMSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEGAX и HLMSX

Дивидендная доходность IEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.25%, что больше доходности HLMSX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		14.25%13.95%3.17%2.26%2.98%4.22%1.11%4.55%3.87%6.32%6.29%8.20%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.17%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IEGAX и HLMSX

Максимальная просадка IEGAX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки HLMSX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEGAX и HLMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEGAXHLMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-60.77%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-10.59%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-38.22%

+14.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.09%

-38.22%

-4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-17.42%

+6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-13.24%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.19%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IEGAX и HLMSX

Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что IEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEGAXHLMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

5.45%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

8.63%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

13.41%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

14.94%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

14.88%

-0.92%