Сравнение IEFM.L с BTC-USD
IEFM.L (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) is Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, IEFM.L returned 13.00%/yr vs 58.13%/yr for BTC-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IEFM.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEFM.L торгуется в GBp, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEFM.L показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.95%. За последние 10 лет акции IEFM.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 13.00% против 58.13% соответственно.
IEFM.L
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 7.84%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 13.00%
BTC-USD
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -19.09%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -29.73%
- 1 год
- -38.89%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 58.13%
Сравнение доходности по годам IEFM.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFM.L iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 7.84% | 33.05% | 15.03% | 10.37% | -9.80% | 14.07% | 17.04% | 23.39% | -9.34% | 15.91% |
BTC-USD Bitcoin | -26.95% | -12.95% | 125.81% | 140.73% | -59.81% | 60.91% | 292.68% | 86.71% | -73.15% | 1,284.82% |
Correlation
The correlation between IEFM.L and BTC-USD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFM.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
IEFM.L
BTC-USD
Сравнение IEFM.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEFM.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.86 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.77 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | -1.34 | +8.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEFM.L и BTC-USD
Максимальная просадка IEFM.L за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFM.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFM.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -84.19% | +60.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -50.55% | +38.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -50.55% | +37.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.33% | -73.24% | +51.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | -82.15% | +58.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -48.72% | +47.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -40.33% | +35.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 34.73% | -31.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFM.L и BTC-USD
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) составляет 4.17%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.89%. Это указывает на то, что IEFM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFM.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 11.89% | -7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 33.95% | -19.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 34.70% | -18.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 44.50% | -28.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 55.76% | -39.81% |
Часто задаваемые вопросы
IEFM.L and BTC-USD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IEFM.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор