Сравнение IEFM.L с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
IEFM.L и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Growth NR EUR. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEFM.L или MTUM.
Основные характеристики
| IEFM.L | MTUM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.66% | 25.92% |
| Дох-ть за 1 год | 20.35% | 37.63% |
| Дох-ть за 3 года | 5.15% | 4.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.42% | 11.63% |
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 2.02 |
| Дневная вол-ть | 31.31% | 18.76% |
| Макс. просадка | -23.88% | -34.08% |
| Текущая просадка | -7.85% | -2.19% |
Корреляция
Корреляция между IEFM.L и MTUM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEFM.L и MTUM
С начала года, IEFM.L показывает доходность 13.66%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 25.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFM.L и MTUM
IEFM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEFM.L c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFM.L и MTUM
IEFM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFM.L iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.57% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок IEFM.L и MTUM
Максимальная просадка IEFM.L за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFM.L и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEFM.L и MTUM
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) составляет 4.21%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что IEFM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.