Сравнение IEFA с VIDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Vident International Equity Fund (VIDI).
IEFA и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEFA и VIDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEFA и VIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.18% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
VIDI Vident International Equity Fund | 8.20% | 41.83% | 6.03% | 18.92% | -13.83% | 11.93% | 1.18% | 15.84% | -17.65% | 33.56% |
Доходность по периодам
С начала года, IEFA показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции IEFA уступали акциям VIDI по среднегодовой доходности: 8.97% против 9.55% соответственно.
IEFA
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.97%
VIDI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 45.01%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFA и VIDI
IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.
Доходность на риск
IEFA vs. VIDI — Ранг доходности на риск
IEFA
VIDI
Сравнение IEFA c VIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEFA | VIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.67 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 3.39 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.54 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 3.73 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 16.32 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEFA | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.67 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.69 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IEFA и VIDI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFA и VIDI
Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VIDI в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.48% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
VIDI Vident International Equity Fund | 4.10% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок IEFA и VIDI
Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и VIDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEFA | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.78% | -48.39% | +13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -12.48% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.41% | -30.00% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.78% | -48.39% | +13.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -6.20% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -10.51% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.85% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFA и VIDI
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Vident International Equity Fund (VIDI) имеют волатильность 7.40% и 7.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEFA | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 7.06% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 11.16% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 17.24% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 15.83% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 17.99% | -0.75% |