Сравнение IEF5.L с VGIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).
IEF5.L и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF5.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 мая 2023 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IEF5.L и VGIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEF5.L и VGIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IEF5.L Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities | -8.94% | 0.56% | -32.47% | 49.35% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.10% | 7.34% | 1.39% | 0.44% |
Доходность по периодам
С начала года, IEF5.L показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью -0.10%.
IEF5.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- -8.94%
- 6 месяцев
- -10.97%
- 1 год
- -16.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGIT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF5.L и VGIT
IEF5.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%.
Доходность на риск
IEF5.L vs. VGIT — Ранг доходности на риск
IEF5.L
VGIT
Сравнение IEF5.L c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEF5.L | VGIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 1.01 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | 1.52 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.18 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.68 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 5.15 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEF5.L | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.01 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.50 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между IEF5.L и VGIT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF5.L и VGIT
IEF5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF5.L Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.83% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок IEF5.L и VGIT
Максимальная просадка IEF5.L за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF5.L и VGIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEF5.L | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.23% | -16.05% | -38.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | -2.42% | -25.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.06% | -2.04% | -51.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.65% | -3.53% | -36.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.95% | 0.79% | +18.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF5.L и VGIT
Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что IEF5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEF5.L | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 1.33% | +7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 2.28% | +13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.42% | 3.81% | +25.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.95% | 5.36% | +61.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.95% | 4.50% | +62.45% |