Сравнение IEF с EUNM.DE
IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) and EUNM.DE (iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while EUNM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEF returned 0.59%/yr vs 10.42%/yr for EUNM.DE. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. IEF charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for EUNM.DE.
Доходность
Сравнение доходности IEF и EUNM.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEF торгуется в USD, в то время как EUNM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUNM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у EUNM.DE с доходностью 24.21%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям EUNM.DE по среднегодовой доходности: 0.59% против 10.42% соответственно.
IEF
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- 0.59%
EUNM.DE
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 26.82%
- 1 год
- 46.10%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам IEF и EUNM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.47% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
EUNM.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 24.21% | 34.57% | 7.57% | 9.05% | -19.19% | -3.58% | 17.25% | 18.36% | -15.03% | 36.84% |
Correlation
The correlation between IEF and EUNM.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г. | -0.11 |
The correlation between IEF and EUNM.DE shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEF vs. EUNM.DE — Ранг доходности на риск
IEF
EUNM.DE
Сравнение IEF c EUNM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEF | EUNM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.42 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 3.59 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 12.74 | -10.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEF и EUNM.DE
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки EUNM.DE в -39.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и EUNM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEF | EUNM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -39.63% | +15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -12.77% | +8.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.74% | -17.60% | +9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -36.77% | +15.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -39.63% | +15.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -3.93% | -7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -14.80% | +9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 3.61% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и EUNM.DE
Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.62%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEF | EUNM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 8.16% | -6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 17.21% | -13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 19.69% | -14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 18.80% | -11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.63% | 19.48% | -12.85% |
Сравнение комиссий IEF и EUNM.DE
IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EUNM.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и EUNM.DE
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как EUNM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNM.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.89% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
IEF and EUNM.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EUNM.DE.
IEF is categorized as Government Bonds, while EUNM.DE is Emerging Markets Equities. IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while EUNM.DE tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.15% for IEF and 0.18% for EUNM.DE.
Подберите оптимальное распределение для IEF и EUNM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор