Сравнение EUNM.DE с VXUS
EUNM.DE (iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - EUNM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNM.DE returned 9.83%/yr vs 9.44%/yr for VXUS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUNM.DE charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности EUNM.DE и VXUS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUNM.DE торгуется в EUR, в то время как VXUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUNM.DE показывает доходность 27.21%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 15.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUNM.DE имеют среднегодовую доходность 9.83%, а акции VXUS немного отстают с 9.44%.
EUNM.DE
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 27.21%
- 6 месяцев
- 29.18%
- 1 год
- 49.64%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 9.83%
VXUS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 17.05%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам EUNM.DE и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNM.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 27.21% | 19.18% | 14.09% | 5.71% | -14.47% | 4.68% | 6.84% | 20.91% | -10.84% | 19.89% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 15.75% | 16.64% | 12.01% | 12.39% | -10.88% | 17.14% | 1.54% | 24.50% | -10.41% | 11.79% |
Correlation
The correlation between EUNM.DE and VXUS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г. | 0.69 |
The correlation between EUNM.DE and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNM.DE vs. VXUS — Ранг доходности на риск
EUNM.DE
VXUS
Сравнение EUNM.DE c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNM.DE | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.42 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 3.12 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.07 | 13.12 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNM.DE | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.17 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.69 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок EUNM.DE и VXUS
Максимальная просадка EUNM.DE за все время составила -35.91%, что больше максимальной просадки VXUS в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNM.DE и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNM.DE | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -33.67% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -9.33% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -16.06% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -16.80% | -6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.86% | -33.67% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -0.77% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.55% | -5.65% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.22% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNM.DE и VXUS
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что EUNM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNM.DE | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 4.58% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 11.29% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 13.41% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 13.70% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 16.00% | +2.19% |
Сравнение комиссий EUNM.DE и VXUS
EUNM.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNM.DE и VXUS
EUNM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNM.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.65% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
EUNM.DE and VXUS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for EUNM.DE.
EUNM.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while VXUS is Global Equities. EUNM.DE tracks MSCI Emerging Markets, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for EUNM.DE and 0.05% for VXUS.
Подберите оптимальное распределение для EUNM.DE и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор