PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNM.DE с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUNM.DE с EEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

EUNM.DE и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUNM.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUNM.DE и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUNM.DE и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNM.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		6.40%19.18%14.09%5.71%-14.47%4.68%6.84%20.91%-10.84%19.89%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		6.22%18.08%13.52%5.68%-15.64%3.58%7.38%20.90%-11.34%20.39%
Разные валюты инструментов

EUNM.DE торгуется в EUR, в то время как EEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EEM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUNM.DE показывает доходность 6.40%, а EEM немного ниже – 6.22%. За последние 10 лет акции EUNM.DE превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 7.99% против 7.50% соответственно.

EUNM.DE

1 день
3.49%
1 месяц
-5.24%
С начала года
6.40%
6 месяцев
10.23%
1 год
25.90%
3 года*
14.27%
5 лет*
4.65%
10 лет*
7.99%

EEM

1 день
0.67%
1 месяц
-5.96%
С начала года
6.22%
6 месяцев
9.39%
1 год
24.74%
3 года*
13.54%
5 лет*
3.98%
10 лет*
7.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EUNM.DE:
EUNM.DE с IS3N.DEEUNM.DE с XMME.DEEUNM.DE с CEBL.DEEUNM.DE с VXUSEUNM.DE с SXR8.DEEUNM.DE с VUAA.LEUNM.DE с VT
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий EUNM.DE и EEM

EUNM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EUNM.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

EUNM.DE vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNM.DE
Ранг доходности на риск EUNM.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNM.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNM.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNM.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNM.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNM.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNM.DE c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNM.DEEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.73

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

1.89

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

6.97

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNM.DE vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNM.DE на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNM.DE и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNM.DEEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.23

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.24

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.39

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.17

+0.16

Корреляция

Корреляция между EUNM.DE и EEM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNM.DE и EEM

EUNM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNM.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок EUNM.DE и EEM

Максимальная просадка EUNM.DE за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки EEM в -61.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNM.DE и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EUNM.DEEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-66.43%

+30.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-13.52%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-37.82%

+14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.86%

-39.82%

+7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-9.60%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-16.12%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.55%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNM.DE и EEM

Текущая волатильность для iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) составляет 7.52%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что EUNM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUNM.DEEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

8.47%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

14.35%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

20.23%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

16.69%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

19.52%

-1.48%