PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNM.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUNM.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).

EUNM.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUNM.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUNM.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUNM.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNM.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		6.40%19.18%14.09%5.71%-14.47%4.68%6.84%20.91%-10.84%19.89%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-3.01%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-1.05%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, EUNM.DE показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции EUNM.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 7.99% против 13.67% соответственно.

EUNM.DE

1 день
3.49%
1 месяц
-5.24%
С начала года
6.40%
6 месяцев
10.23%
1 год
25.90%
3 года*
14.27%
5 лет*
4.65%
10 лет*
7.99%

SXR8.DE

1 день
1.70%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
0.06%
1 год
10.20%
3 года*
16.07%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EUNM.DE:
EUNM.DE с IS3N.DEEUNM.DE с XMME.DEEUNM.DE с CEBL.DEEUNM.DE с EEMEUNM.DE с VXUSEUNM.DE с VUAA.LEUNM.DE с VT
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с I500.DESXR8.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий EUNM.DE и SXR8.DE

EUNM.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUNM.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

EUNM.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNM.DE
Ранг доходности на риск EUNM.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNM.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNM.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNM.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNM.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNM.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNM.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNM.DESXR8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.59

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.90

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

1.22

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

4.41

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNM.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNM.DE на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа SXR8.DE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNM.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNM.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.59

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.79

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.84

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.74

-0.41

Корреляция

Корреляция между EUNM.DE и SXR8.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNM.DE и SXR8.DE

Ни EUNM.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EUNM.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка EUNM.DE за все время составила -35.91%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNM.DE и SXR8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUNM.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-33.78%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-13.42%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-23.32%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.86%

-33.78%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-5.21%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-5.22%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.32%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNM.DE и SXR8.DE

iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что EUNM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUNM.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

3.77%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

8.64%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

17.20%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

15.19%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

16.14%

+1.90%