PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF с CBU0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEF с CBU0.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE).

IEF и CBU0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. CBU0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). Фонд был запущен 22 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEF и CBU0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEF и CBU0.DE

2026 (YTD)202520242023
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.22%8.03%-0.63%-1.04%
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-3.03%18.07%-5.96%7.78%
Разные валюты инструментов

IEF торгуется в USD, в то время как CBU0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBU0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у CBU0.DE с доходностью -3.03%.

IEF

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.49%
3 года*
2.22%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
0.78%

CBU0.DE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-0.96%
1 год
10.52%
3 года*
4.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с IEIIEF с BNDIEF с TIP
Часто сравнивают с CBU0.DE:
CBU0.DE с XHYA.DECBU0.DE с SXRL.DECBU0.DE с VDTA.LCBU0.DE с VUTA.LCBU0.DE с VWRA.LCBU0.DE с QTOPCBU0.DE с PR1S.DE

Сравнение комиссий IEF и CBU0.DE

IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CBU0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

IEF vs. CBU0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CBU0.DE
Ранг доходности на риск CBU0.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU0.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU0.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU0.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU0.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU0.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c CBU0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFCBU0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.00

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.52

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

4.58

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEF vs. CBU0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа CBU0.DE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и CBU0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFCBU0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.00

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

0.00

Корреляция

Корреляция между IEF и CBU0.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и CBU0.DE

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как CBU0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.85%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEF и CBU0.DE

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки CBU0.DE в -11.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и CBU0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IEFCBU0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-6.02%

-17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-4.20%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-2.88%

-8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-1.59%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.06%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и CBU0.DE

Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.91%, в то время как у iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBU0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEFCBU0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

3.92%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

6.05%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.35%

10.43%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

9.87%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.63%

9.87%

-3.24%