Сравнение IEEM.L с IEF
IEEM.L (iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IEEM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEEM.L returned 11.54%/yr vs 1.48%/yr for IEF. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IEEM.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for IEF.
Доходность
Сравнение доходности IEEM.L и IEF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEEM.L торгуется в GBp, в то время как IEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEEM.L показывает доходность 25.90%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции IEEM.L превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 11.54% против 1.48% соответственно.
IEEM.L
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 25.90%
- 6 месяцев
- 26.73%
- 1 год
- 54.02%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 11.54%
IEF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение доходности по годам IEEM.L и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEEM.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 25.90% | 26.66% | 9.88% | 3.86% | -9.90% | -1.38% | 15.96% | 12.64% | -9.08% | 25.04% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.06% | 0.34% | 1.10% | -1.54% | -5.07% | -2.41% | 6.78% | 3.92% | 6.98% | -6.31% |
Correlation
The correlation between IEEM.L and IEF is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEEM.L vs. IEF — Ранг доходности на риск
IEEM.L
IEF
Сравнение IEEM.L c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEEM.L | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.14 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 0.82 | +4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.58 | 2.03 | +15.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEEM.L | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | 0.75 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.00 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.14 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IEEM.L и IEF
Максимальная просадка IEEM.L за все время составила -53.22%, что больше максимальной просадки IEF в -26.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEEM.L и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEEM.L | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.22% | -26.56% | -26.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -6.12% | -5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.47% | -7.75% | -7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | -16.26% | -7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -26.56% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -21.64% | +19.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -11.03% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.46% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEEM.L и IEF
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что IEEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEEM.L | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 1.45% | +5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 5.07% | +9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 6.67% | +10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 9.68% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 10.74% | +7.37% |
Сравнение комиссий IEEM.L и IEF
IEEM.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEEM.L и IEF
Дивидендная доходность IEEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности IEF в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEEM.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 2.01% | 2.48% | 2.86% | 2.91% | 3.40% | 2.74% | 1.98% | 2.32% | 2.51% | 1.86% | 2.09% | 3.38% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.92% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
IEEM.L and IEF have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IEEM.L.
IEEM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IEF is Government Bonds. IEEM.L tracks MSCI EM NR USD, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.18% for IEEM.L and 0.15% for IEF.
Подберите оптимальное распределение для IEEM.L и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор