PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEEM.L с VFEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEEM.L с VFEM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE).

IEEM.L и VFEM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEEM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. VFEM.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEEM.L и VFEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEEM.L и VFEM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEEM.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)		5.73%26.66%9.88%3.86%-9.90%-1.38%15.96%12.64%-9.08%2.11%
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		2.57%17.20%14.60%1.22%-6.15%-1.16%9.40%17.14%-8.05%2.16%
Разные валюты инструментов

IEEM.L торгуется в GBp, в то время как VFEM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFEM.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEEM.L показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у VFEM.DE с доходностью 2.57%.

IEEM.L

1 день
3.23%
1 месяц
-5.62%
С начала года
5.73%
6 месяцев
10.01%
1 год
31.59%
3 года*
14.52%
5 лет*
5.72%
10 лет*
9.44%

VFEM.DE

1 день
2.24%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.57%
6 месяцев
3.46%
1 год
20.07%
3 года*
11.36%
5 лет*
4.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с IEEM.L:
IEEM.L с EIMI.LIEEM.L с HMEF.LIEEM.L с ISP6.LIEEM.L с 36B5.DEIEEM.L с VFEG.LIEEM.L с SWDA.LIEEM.L с VOO
Часто сравнивают с VFEM.DE:
VFEM.DE с VWOVFEM.DE с VEVE.LVFEM.DE с TSWE.ASVFEM.DE с VUAG.LVFEM.DE с VWRP.LVFEM.DE с IWQU.LVFEM.DE с VWRL.AS

Сравнение комиссий IEEM.L и VFEM.DE

IEEM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VFEM.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing
IEEM.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

IEEM.L vs. VFEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEEM.L
Ранг доходности на риск IEEM.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEEM.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEEM.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEEM.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEEM.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEEM.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VFEM.DE
Ранг доходности на риск VFEM.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEM.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEM.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEM.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEM.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEM.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEEM.L c VFEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEEM.LVFEM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.25

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.72

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

2.23

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

7.49

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEEM.L vs. VFEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEEM.L на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа VFEM.DE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEEM.L и VFEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEEM.LVFEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.25

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.30

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.30

+0.07

Корреляция

Корреляция между IEEM.L и VFEM.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEEM.L и VFEM.DE

Дивидендная доходность IEEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности VFEM.DE в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEEM.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)		2.40%2.48%2.86%2.91%3.40%2.74%1.98%2.32%2.51%1.86%2.09%3.38%
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		2.25%2.39%2.28%2.66%3.38%2.26%1.93%2.32%2.79%0.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEEM.L и VFEM.DE

Максимальная просадка IEEM.L за все время составила -53.22%, что больше максимальной просадки VFEM.DE в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEEM.L и VFEM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IEEM.LVFEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.22%

-31.59%

-21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-13.27%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-20.11%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-5.96%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.48%

-8.37%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.84%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IEEM.L и VFEM.DE

iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что IEEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEEM.LVFEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

5.66%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

10.89%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

16.02%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

15.61%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

17.96%

-0.01%