Сравнение IEEM.L с ISP6.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) и iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L).
IEEM.L и ISP6.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEEM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. ISP6.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEEM.L или ISP6.L.
Доходность
Сравнение доходности IEEM.L и ISP6.L
Доходность по периодам
С начала года, IEEM.L показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у ISP6.L с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции IEEM.L уступали акциям ISP6.L по среднегодовой доходности: 5.69% против 11.39% соответственно.
IEEM.L
10.54%
-2.69%
0.99%
12.66%
4.18%
5.69%
ISP6.L
12.03%
5.72%
10.50%
25.19%
10.01%
11.39%
Основные характеристики
| IEEM.L | ISP6.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 1.41 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | 4.30 | 6.49 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 3.88% |
| Дневная вол-ть | 13.44% | 18.23% |
| Макс. просадка | -53.22% | -39.08% |
| Текущая просадка | -7.87% | -2.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEEM.L и ISP6.L
IEEM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ISP6.L в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между IEEM.L и ISP6.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEEM.L c ISP6.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) и iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEEM.L и ISP6.L
Дивидендная доходность IEEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности ISP6.L в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEEM.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 2.81% | 2.91% | 3.40% | 2.74% | 1.98% | 2.32% | 2.51% | 1.86% | 2.09% | 3.38% | 3.31% | 2.72% |
ISP6.L iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1.12% | 1.08% | 1.00% | 0.65% | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 0.78% | 0.77% | 0.53% | 0.71% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок IEEM.L и ISP6.L
Максимальная просадка IEEM.L за все время составила -53.22%, что больше максимальной просадки ISP6.L в -39.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEEM.L и ISP6.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEEM.L и ISP6.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) составляет 5.21%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что IEEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISP6.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.