Сравнение IEEM.L с HMEF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L).
IEEM.L и HMEF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEEM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. HMEF.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEEM.L или HMEF.L.
Доходность
Сравнение доходности IEEM.L и HMEF.L
Доходность по периодам
С начала года, IEEM.L показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у HMEF.L с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции IEEM.L превзошли акции HMEF.L по среднегодовой доходности: 5.69% против 5.02% соответственно.
IEEM.L
10.54%
-2.69%
0.99%
12.66%
4.18%
5.69%
HMEF.L
9.93%
-2.38%
0.54%
11.79%
3.29%
5.02%
Основные характеристики
| IEEM.L | HMEF.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 0.84 |
| Коэф-т Сортино | 1.41 | 1.28 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 4.30 | 3.94 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 2.82% |
| Дневная вол-ть | 13.44% | 13.19% |
| Макс. просадка | -53.22% | -31.72% |
| Текущая просадка | -7.87% | -10.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEEM.L и HMEF.L
IEEM.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IEEM.L и HMEF.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEEM.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEEM.L и HMEF.L
Дивидендная доходность IEEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности HMEF.L в 2.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEEM.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 2.81% | 2.91% | 3.40% | 2.74% | 1.98% | 2.32% | 2.51% | 1.86% | 2.09% | 3.38% | 3.31% | 2.72% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 2.41% | 2.58% | 2.99% | 2.01% | 1.66% | 2.11% | 2.14% | 1.61% | 1.69% | 2.25% | 1.92% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок IEEM.L и HMEF.L
Максимальная просадка IEEM.L за все время составила -53.22%, что больше максимальной просадки HMEF.L в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEEM.L и HMEF.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEEM.L и HMEF.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) имеют волатильность 5.21% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.