Сравнение IEEM.L с HMEF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L).
IEEM.L и HMEF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEEM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. HMEF.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEEM.L или HMEF.L.
Основные характеристики
| IEEM.L | HMEF.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.72% | 10.76% |
| Дох-ть за 1 год | 14.96% | 13.71% |
| Дох-ть за 3 года | 0.68% | -0.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.78% | 3.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.40% | 5.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 1.02 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | 1.53 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 0.58 |
| Коэф-т Мартина | 5.42 | 5.18 |
| Индекс Язвы | 2.76% | 2.67% |
| Дневная вол-ть | 13.73% | 13.46% |
| Макс. просадка | -53.22% | -31.72% |
| Текущая просадка | -6.88% | -9.71% |
Корреляция
Корреляция между IEEM.L и HMEF.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEEM.L и HMEF.L
С начала года, IEEM.L показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у HMEF.L с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции IEEM.L превзошли акции HMEF.L по среднегодовой доходности: 6.40% против 5.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEEM.L и HMEF.L
IEEM.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEEM.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEEM.L и HMEF.L
Дивидендная доходность IEEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности HMEF.L в 2.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEEM.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 2.78% | 2.91% | 3.40% | 2.74% | 1.98% | 2.32% | 2.51% | 1.86% | 2.09% | 3.38% | 3.31% | 2.72% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 2.29% | 2.58% | 2.99% | 2.01% | 1.66% | 2.11% | 2.14% | 1.61% | 1.69% | 2.25% | 1.92% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок IEEM.L и HMEF.L
Максимальная просадка IEEM.L за все время составила -53.22%, что больше максимальной просадки HMEF.L в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEEM.L и HMEF.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEEM.L и HMEF.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) имеют волатильность 6.24% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.