PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEDI с KLXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEDI с KLXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEDI (iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF) and KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. IEDI is actively managed, while KLXY is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEDI charges 0.18%/yr vs 0.69%/yr for KLXY.

Доходность

Сравнение доходности IEDI и KLXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IEDI

1 день
0.43%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
0.50%
3 года*
13.35%
5 лет*
6.21%
10 лет*
—

KLXY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEDI и KLXY

2026 (YTD)202520242023
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		-1.47%4.05%22.11%9.88%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-6.39%2.48%

Correlation

The correlation between IEDI and KLXY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2023 г.

0.58

The correlation between IEDI and KLXY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEDI и KLXY

Секторы
IEDI
KLXY

Потребительский циклический сектор

64.1%
73.2%

Потребительский защитный сектор

24.8%
21.8%

Промышленность

3.5%

-

Технологии

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Финансовые услуги

1.9%

-

Недвижимость

0.4%

-

Здравоохранение

0.2%
4.9%

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IEDI
64.1%
KLXY
73.2%

Потребительский защитный сектор

IEDI
24.8%
KLXY
21.8%

Промышленность

IEDI
3.5%
KLXY

-

Технологии

IEDI
3.1%
KLXY

-

Коммуникационные услуги

IEDI
2.1%
KLXY

-

Финансовые услуги

IEDI
1.9%
KLXY

-

Недвижимость

IEDI
0.4%
KLXY

-

Здравоохранение

IEDI
0.2%
KLXY
4.9%

Энергетика

IEDI
0.1%
KLXY

-

Сырьевые материалы

IEDI

-

KLXY

-

Коммунальные услуги

IEDI

-

KLXY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF

Kraneshares Global Luxury Index ETF

Часто сравнивают с IEDI:
IEDI с RTHIEDI с IYKIEDI с FDISIEDI с RXIIEDI с XLYIEDI с IYCIEDI с VDC
Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с BAMVKLXY с KHYBKLXY с USLUXKLXY с VOOKLXY с KOIDKLXY с KSPYKLXY с EWI

Доходность на риск

IEDI vs. KLXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDI
Ранг доходности на риск IEDI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
KLXY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDI c KLXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEDIKLXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEDI vs. KLXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEDIKLXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

—

—

Просадки

Сравнение просадок IEDI и KLXY

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEDIKLXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.60%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IEDI и KLXY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEDIKLXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

—

—

Сравнение комиссий IEDI и KLXY

IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии KLXY в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDI и KLXY

Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности KLXY в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		0.98%0.95%0.90%1.13%3.38%0.70%0.83%2.07%1.57%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEDI and KLXY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEDI is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEDI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for KLXY.

IEDI has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.85% for KLXY.

They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.18% for IEDI and 0.69% for KLXY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEDI и KLXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор