PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEDAX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEDAX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IEDAX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEDAX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		-3.82%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, IEDAX показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

IEDAX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.78%
3 года*
11.63%
5 лет*
8.94%
10 лет*
11.42%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large Cap Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с IEDAX:
IEDAX с VIGIEDAX с ILCGIEDAX с VTIIEDAX с FXAIXIEDAX с INGIXIEDAX с ATLAXIEDAX с IPHYX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий IEDAX и TOWFX

IEDAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund

Доходность на риск

IEDAX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDAX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEDAXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.76

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

2.42

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

2.07

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.64

10.75

-10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEDAX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDAX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDAX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEDAXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.76

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.01

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.02

+0.44

Корреляция

Корреляция между IEDAX и TOWFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDAX и TOWFX

Дивидендная доходность IEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		8.05%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEDAX и TOWFX

Максимальная просадка IEDAX за все время составила -47.31%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDAX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEDAXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.31%

-96.18%

+48.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-9.39%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-96.18%

+73.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-94.95%

+86.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-21.04%

+14.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

1.81%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDAX и TOWFX

Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что IEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEDAXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

2.60%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

6.60%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

11.95%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

1,084.26%

-1,067.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

971.53%

-952.73%