PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEDAX с IJSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEDAX с IJSSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IEDAX (Voya Large Cap Value Fund) and IJSSX (VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio) are both mutual funds - IEDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya, while IJSSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IEDAX returned 12.43%/yr vs 11.81%/yr for IJSSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IEDAX charges 1.10%/yr vs 1.11%/yr for IJSSX.

Доходность

Сравнение доходности IEDAX и IJSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEDAX показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у IJSSX с доходностью 13.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEDAX имеют среднегодовую доходность 12.43%, а акции IJSSX немного отстают с 11.81%.

IEDAX

1 день
0.81%
1 месяц
5.65%
С начала года
8.93%
6 месяцев
9.01%
1 год
18.16%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.43%

IJSSX

1 день
0.74%
1 месяц
3.96%
С начала года
13.44%
6 месяцев
12.81%
1 год
24.04%
3 года*
12.69%
5 лет*
4.18%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEDAX и IJSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		8.93%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%
IJSSX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio		13.44%3.33%10.74%12.31%-17.82%18.21%16.30%54.14%-10.86%15.57%

Correlation

The correlation between IEDAX and IJSSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2007 г.

0.87

The correlation between IEDAX and IJSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large Cap Value Fund

VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio

Часто сравнивают с IEDAX:
IEDAX с ILCGIEDAX с VIGIEDAX с VTIIEDAX с ATLAXIEDAX с INGIXIEDAX с FXAIXIEDAX с IGD
Часто сравнивают с IJSSX:
IJSSX с VOOIJSSX с HASCXIJSSX с TISBXIJSSX с AUERXIJSSX с AZBIXIJSSX с HFCGXIJSSX с BOSOX

Доходность на риск

IEDAX vs. IJSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IJSSX
Ранг доходности на риск IJSSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJSSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJSSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJSSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJSSX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJSSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDAX c IJSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEDAXIJSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.64

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.39

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.59

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

8.84

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEDAX vs. IJSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDAX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJSSX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDAX и IJSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEDAXIJSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.64

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.20

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.44

+0.05

Просадки

Сравнение просадок IEDAX и IJSSX

Максимальная просадка IEDAX за все время составила -47.31%, что меньше максимальной просадки IJSSX в -55.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDAX и IJSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEDAXIJSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.31%

-55.02%

+7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-11.31%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-26.96%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-28.04%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-42.85%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.15%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-9.35%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.17%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDAX и IJSSX

Текущая волатильность для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) составляет 3.22%, в то время как у VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что IEDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEDAXIJSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

5.48%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

12.75%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

17.82%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

21.36%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

23.45%

-4.63%

Сравнение комиссий IEDAX и IJSSX

IEDAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии IJSSX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDAX и IJSSX

Дивидендная доходность IEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что меньше доходности IJSSX в 12.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		7.33%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%
IJSSX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio		12.91%14.64%0.28%6.70%23.23%5.05%0.00%48.41%15.74%5.67%8.73%14.18%

Часто задаваемые вопросы

IEDAX and IJSSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJSSX has higher volatility (5.48%) compared to IEDAX (3.22%). In terms of maximum drawdown, IEDAX dropped -47.31% vs IJSSX's -55.02%.

IEDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEDAX и IJSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор