Сравнение IEDAX с IIMOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX).
IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IEDAX и IIMOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEDAX и IIMOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -3.82% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IEDAX показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у IIMOX с доходностью -7.72%. За последние 10 лет акции IEDAX превзошли акции IIMOX по среднегодовой доходности: 11.42% против -2.43% соответственно.
IEDAX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 11.42%
IIMOX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -19.31%
- 10 лет*
- -2.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDAX и IIMOX
IEDAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IIMOX в 0.66%.
Доходность на риск
IEDAX vs. IIMOX — Ранг доходности на риск
IEDAX
IIMOX
Сравнение IEDAX c IIMOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDAX | IIMOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.22 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 0.52 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.06 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | -0.20 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDAX | IIMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.22 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.51 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | -0.08 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.12 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между IEDAX и IIMOX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDAX и IIMOX
Дивидендная доходность IEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что меньше доходности IIMOX в 11.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.05% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.38% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
Просадки
Сравнение просадок IEDAX и IIMOX
Максимальная просадка IEDAX за все время составила -47.31%, что меньше максимальной просадки IIMOX в -80.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDAX и IIMOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEDAX | IIMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.31% | -80.38% | +33.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -17.25% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -80.38% | +57.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -80.38% | +41.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -71.11% | +63.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -19.18% | +12.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 5.78% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDAX и IIMOX
Текущая волатильность для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) составляет 4.68%, в то время как у Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что IEDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEDAX | IIMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 8.14% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 14.48% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 25.92% | -10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 38.93% | -21.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 31.09% | -12.29% |