Сравнение IEAA.L с IEBC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) и iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IEBC.L).
IEAA.L и IEBC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 21 сент. 2017 г.. IEBC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEAA.L и IEBC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEAA.L и IEBC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | -0.60% | 3.10% | 4.31% | 7.51% | -13.40% | -1.11% | 2.70% | 6.24% | -1.48% | 0.45% |
IEBC.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | -0.97% | 3.12% | 4.11% | 7.66% | -13.24% | -1.99% | 2.91% | 7.40% | -1.80% | 0.34% |
Разные валюты инструментов
IEAA.L торгуется в EUR, в то время как IEBC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEBC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEAA.L показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у IEBC.L с доходностью -0.97%.
IEAA.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- —
IEBC.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 1.87%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- 0.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEAA.L и IEBC.L
И IEAA.L, и IEBC.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEAA.L vs. IEBC.L — Ранг доходности на риск
IEAA.L
IEBC.L
Сравнение IEAA.L c IEBC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) и iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IEBC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEAA.L | IEBC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.52 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.80 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.10 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.65 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 2.57 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEAA.L | IEBC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.52 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.05 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.61 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между IEAA.L и IEBC.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEAA.L и IEBC.L
IEAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEBC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEBC.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.62% | 3.21% | 3.49% | 2.51% | 0.79% | 0.84% | 0.82% | 1.15% | 0.97% | 1.51% | 1.53% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок IEAA.L и IEBC.L
Максимальная просадка IEAA.L за все время составила -17.29%, примерно равная максимальной просадке IEBC.L в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAA.L и IEBC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEAA.L | IEBC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -21.51% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -3.92% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.29% | -16.92% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -6.39% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -6.99% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 1.29% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEAA.L и IEBC.L
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) и iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IEBC.L) имеют волатильность 1.67% и 1.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEAA.L | IEBC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.75% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 2.50% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 4.17% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 5.26% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 5.88% | -1.21% |