Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND с VEIEX
IE00BFPM9N11.EUFUND (Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc) and VEIEX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares) are both mutual funds - IE00BFPM9N11.EUFUND is a Global Equities fund managed by Vanguard, while VEIEX is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Over the past 10 years, IE00BFPM9N11.EUFUND returned 12.73%/yr vs 8.37%/yr for VEIEX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IE00BFPM9N11.EUFUND charges 0.11%/yr vs 0.29%/yr for VEIEX.
Доходность
Сравнение доходности IE00BFPM9N11.EUFUND и VEIEX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IE00BFPM9N11.EUFUND торгуется в EUR, в то время как VEIEX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEIEX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IE00BFPM9N11.EUFUND показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у VEIEX с доходностью 13.62%. За последние 10 лет акции IE00BFPM9N11.EUFUND превзошли акции VEIEX по среднегодовой доходности: 12.73% против 8.37% соответственно.
IE00BFPM9N11.EUFUND
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 12.73%
VEIEX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 13.62%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение доходности по годам IE00BFPM9N11.EUFUND и VEIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BFPM9N11.EUFUND Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 11.37% | 6.73% | 26.59% | 19.63% | -12.79% | 31.07% | 6.32% | 30.03% | -4.16% | 7.47% |
VEIEX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares | 13.62% | 9.80% | 18.49% | 5.40% | -12.82% | 8.25% | 5.57% | 22.83% | -10.72% | 15.03% |
Correlation
The correlation between IE00BFPM9N11.EUFUND and VEIEX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2013 г. | 0.67 |
The correlation between IE00BFPM9N11.EUFUND and VEIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE00BFPM9N11.EUFUND vs. VEIEX — Ранг доходности на риск
IE00BFPM9N11.EUFUND
VEIEX
Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND c VEIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IE00BFPM9N11.EUFUND | VEIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.37 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.29 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | 11.07 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IE00BFPM9N11.EUFUND | VEIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.99 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.41 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.52 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.25 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и VEIEX
Максимальная просадка IE00BFPM9N11.EUFUND за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки VEIEX в -61.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и VEIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE00BFPM9N11.EUFUND | VEIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -61.01% | +27.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -8.36% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -16.62% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -20.04% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -30.91% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.22% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -12.60% | +8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.48% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE00BFPM9N11.EUFUND и VEIEX
Текущая волатильность для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) составляет 2.24%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что IE00BFPM9N11.EUFUND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE00BFPM9N11.EUFUND | VEIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 4.56% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 10.80% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 13.85% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 14.52% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 16.19% | -1.07% |
Сравнение комиссий IE00BFPM9N11.EUFUND и VEIEX
IE00BFPM9N11.EUFUND берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VEIEX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE00BFPM9N11.EUFUND и VEIEX
IE00BFPM9N11.EUFUND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BFPM9N11.EUFUND Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEIEX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares | 2.27% | 2.59% | 2.97% | 3.32% | 3.87% | 2.41% | 1.72% | 3.07% | 2.67% | 2.14% | 2.33% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
IE00BFPM9N11.EUFUND and VEIEX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IE00BFPM9N11.EUFUND и VEIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор