PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND с SRVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND с SRVR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IE00BFPM9N11.EUFUND (Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc) and SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) are both funds - IE00BFPM9N11.EUFUND is a Global Equities fund managed by Vanguard, while SRVR is a REIT fund tracking the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Over the past 5 years, IE00BFPM9N11.EUFUND returned 12.74%/yr vs 0.17%/yr for SRVR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IE00BFPM9N11.EUFUND charges 0.11%/yr vs 0.60%/yr for SRVR.

Доходность

Сравнение доходности IE00BFPM9N11.EUFUND и SRVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IE00BFPM9N11.EUFUND торгуется в EUR, в то время как SRVR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SRVR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IE00BFPM9N11.EUFUND показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 21.51%.

IE00BFPM9N11.EUFUND

1 день
-0.37%
1 месяц
3.41%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.80%
1 год
24.45%
3 года*
17.53%
5 лет*
12.74%
10 лет*
12.73%

SRVR

1 день
-2.18%
1 месяц
-3.32%
С начала года
21.51%
6 месяцев
18.45%
1 год
8.82%
3 года*
6.27%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IE00BFPM9N11.EUFUND и SRVR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc		11.37%6.73%26.59%19.63%-12.79%31.07%6.32%30.03%-7.57%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		21.51%-13.62%9.48%3.63%-27.68%31.46%2.76%45.19%-0.59%

Correlation

The correlation between IE00BFPM9N11.EUFUND and SRVR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.55

The correlation between IE00BFPM9N11.EUFUND and SRVR has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с IE00BFPM9N11.EUFUND:
IE00BFPM9N11.EUFUND с SPY5.DEIE00BFPM9N11.EUFUND с VTWAXIE00BFPM9N11.EUFUND с SPYIE00BFPM9N11.EUFUND с ^GSPCIE00BFPM9N11.EUFUND с DODWXIE00BFPM9N11.EUFUND с WEBN.DEIE00BFPM9N11.EUFUND с TDIV.AS
Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с FCFAX

Доходность на риск

IE00BFPM9N11.EUFUND vs. SRVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IE00BFPM9N11.EUFUND
Ранг доходности на риск IE00BFPM9N11.EUFUND: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE00BFPM9N11.EUFUND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE00BFPM9N11.EUFUND: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE00BFPM9N11.EUFUND: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE00BFPM9N11.EUFUND: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IE00BFPM9N11.EUFUNDSRVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
0.55

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
0.85

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.11

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

0.61

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

1.41

+13.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IE00BFPM9N11.EUFUND vs. SRVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа SRVR равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IE00BFPM9N11.EUFUNDSRVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.55

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.01

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.32

+0.50

Просадки

Сравнение просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и SRVR

Максимальная просадка IE00BFPM9N11.EUFUND за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки SRVR в -37.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и SRVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IE00BFPM9N11.EUFUNDSRVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-37.05%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-14.43%

+7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-20.18%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-37.05%

+16.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-14.05%

+13.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-14.31%

+9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

6.27%

-4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IE00BFPM9N11.EUFUND и SRVR

Текущая волатильность для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) составляет 2.24%, в то время как у Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что IE00BFPM9N11.EUFUND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IE00BFPM9N11.EUFUNDSRVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

5.47%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

12.62%

-5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

16.23%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

18.49%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

21.11%

-5.99%

Сравнение комиссий IE00BFPM9N11.EUFUND и SRVR

IE00BFPM9N11.EUFUND берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SRVR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IE00BFPM9N11.EUFUND и SRVR

IE00BFPM9N11.EUFUND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.56%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%

Часто задаваемые вопросы

IE00BFPM9N11.EUFUND and SRVR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IE00BFPM9N11.EUFUND и SRVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор