Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND с NAESX
IE00BFPM9N11.EUFUND (Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc) and NAESX (Vanguard Small Cap Index Fund) are both mutual funds - IE00BFPM9N11.EUFUND is a Global Equities fund managed by Vanguard, while NAESX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, IE00BFPM9N11.EUFUND returned 12.73%/yr vs 10.88%/yr for NAESX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IE00BFPM9N11.EUFUND charges 0.11%/yr vs 0.17%/yr for NAESX.
Доходность
Сравнение доходности IE00BFPM9N11.EUFUND и NAESX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IE00BFPM9N11.EUFUND торгуется в EUR, в то время как NAESX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NAESX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IE00BFPM9N11.EUFUND показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у NAESX с доходностью 16.23%. За последние 10 лет акции IE00BFPM9N11.EUFUND превзошли акции NAESX по среднегодовой доходности: 12.73% против 10.88% соответственно.
IE00BFPM9N11.EUFUND
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 12.73%
NAESX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 16.23%
- 6 месяцев
- 14.52%
- 1 год
- 27.97%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение доходности по годам IE00BFPM9N11.EUFUND и NAESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BFPM9N11.EUFUND Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 11.37% | 6.73% | 26.59% | 19.63% | -12.79% | 31.07% | 6.32% | 30.03% | -4.16% | 7.47% |
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 16.23% | -4.19% | 20.27% | 15.78% | -12.61% | 26.39% | 9.12% | 30.09% | -5.19% | 1.83% |
Correlation
The correlation between IE00BFPM9N11.EUFUND and NAESX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2013 г. | 0.81 |
The correlation between IE00BFPM9N11.EUFUND and NAESX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE00BFPM9N11.EUFUND vs. NAESX — Ранг доходности на риск
IE00BFPM9N11.EUFUND
NAESX
Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND c NAESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IE00BFPM9N11.EUFUND | NAESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 4.08 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | 13.00 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IE00BFPM9N11.EUFUND | NAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.73 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.41 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.50 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.45 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и NAESX
Максимальная просадка IE00BFPM9N11.EUFUND за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки NAESX в -54.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и NAESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE00BFPM9N11.EUFUND | NAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -54.48% | +20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -6.77% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -28.87% | +8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -28.87% | +8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -41.62% | +7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -9.40% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.12% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE00BFPM9N11.EUFUND и NAESX
Текущая волатильность для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) составляет 2.24%, в то время как у Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что IE00BFPM9N11.EUFUND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE00BFPM9N11.EUFUND | NAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 3.67% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 11.22% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 15.95% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 20.13% | -6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 21.79% | -6.67% |
Сравнение комиссий IE00BFPM9N11.EUFUND и NAESX
IE00BFPM9N11.EUFUND берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии NAESX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE00BFPM9N11.EUFUND и NAESX
IE00BFPM9N11.EUFUND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BFPM9N11.EUFUND Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.08% | 1.22% | 1.19% | 1.43% | 1.41% | 1.12% | 1.05% | 1.27% | 1.53% | 1.24% | 1.39% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
IE00BFPM9N11.EUFUND and NAESX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IE00BFPM9N11.EUFUND и NAESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор