Сравнение IDX с WEEK
IDX (VanEck Vectors Indonesia Index ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - IDX is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Indonesia Index, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. IDX is passively managed, while WEEK is actively managed. Over the past year, IDX returned -21.80% vs 3.72% for WEEK. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. IDX charges 0.57%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности IDX и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDX показывает доходность -34.83%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.56%.
IDX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -34.83%
- 6 месяцев
- -35.84%
- 1 год
- -21.80%
- 3 года*
- -12.82%
- 5 лет*
- -7.49%
- 10 лет*
- -3.79%
WEEK
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDX и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -34.83% | 27.53% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.56% | 3.37% |
Correlation
The correlation between IDX and WEEK is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDX vs. WEEK — Ранг доходности на риск
IDX
WEEK
Сравнение IDX c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDX | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -17.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 4.07 | -3.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 28.78 | -29.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 233.16 | -234.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDX и WEEK
Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDX | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -0.13% | -63.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.52% | -0.13% | -44.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.80% | -0.09% | -55.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -0.01% | -24.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.47% | 0.02% | +15.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDX и WEEK
VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что IDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDX | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 0.16% | +13.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.92% | 0.29% | +24.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 0.44% | +26.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 0.40% | +20.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 0.40% | +24.07% |
Сравнение комиссий IDX и WEEK
IDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDX и WEEK
Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности WEEK в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 3.20% | 2.08% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.21% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.70% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDX and WEEK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDX has higher volatility (13.48%) compared to WEEK (0.16%). In terms of maximum drawdown, IDX dropped -63.14% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.72% vs -21.80% for IDX. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.72% return vs -21.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.57% for IDX.
WEEK has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 3.20% for IDX.
IDX is categorized as Asia Pacific Equities, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: VanEck and Roundhill. Their fees differ too: 0.57% for IDX and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (8.53 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDX и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор