Сравнение IDWR.L с BRK-B
IDWR.L (iShares MSCI World UCITS) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IDWR.L returned 12.75%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDWR.L и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDWR.L показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDWR.L имеют среднегодовую доходность 12.75%, а акции BRK-B немного впереди с 13.19%.
IDWR.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 12.75%
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам IDWR.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDWR.L iShares MSCI World UCITS | 9.72% | 20.58% | 18.78% | 24.08% | -18.32% | 21.58% | 15.70% | 26.75% | -9.24% | 22.59% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between IDWR.L and BRK-B is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2006 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between IDWR.L and BRK-B has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDWR.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IDWR.L
BRK-B
Сравнение IDWR.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDWR.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.01 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.01 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | -0.03 | +13.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDWR.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | -0.01 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.63 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.68 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IDWR.L и BRK-B
Максимальная просадка IDWR.L за все время составила -56.75%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDWR.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDWR.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.75% | -53.86% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -9.42% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | -14.95% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -26.58% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -29.57% | -4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -9.57% | +9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -11.07% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 4.47% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDWR.L и BRK-B
Текущая волатильность для iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) составляет 3.30%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что IDWR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDWR.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 4.08% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 10.87% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 14.39% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 17.13% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 19.43% | -3.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDWR.L и BRK-B
Дивидендная доходность IDWR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDWR.L iShares MSCI World UCITS | 0.85% | 0.93% | 1.08% | 1.29% | 1.46% | 1.05% | 1.14% | 1.61% | 1.87% | 1.58% | 1.77% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
IDWR.L and BRK-B have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IDWR.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор