Сравнение IDVZ с PATN
IDVZ (Opal International Dividend Income ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IDVZ is actively managed, while PATN is passively managed. Over the past year, IDVZ returned 22.54% vs 73.16% for PATN. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVZ charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for PATN.
Доходность
Сравнение доходности IDVZ и PATN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDVZ показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 40.52%.
IDVZ
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PATN
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 16.77%
- С начала года
- 40.52%
- 6 месяцев
- 44.04%
- 1 год
- 73.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDVZ и PATN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IDVZ Opal International Dividend Income ETF | 9.70% | 33.14% | -1.61% |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 40.52% | 40.01% | -1.37% |
Correlation
The correlation between IDVZ and PATN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between IDVZ and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDVZ vs. PATN — Ранг доходности на риск
IDVZ
PATN
Сравнение IDVZ c PATN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDVZ | PATN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.60 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 5.11 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 20.70 | -11.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDVZ | PATN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 3.47 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 2.28 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок IDVZ и PATN
Максимальная просадка IDVZ за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVZ и PATN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDVZ | PATN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.99% | -16.77% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -14.40% | +5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -0.39% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -3.15% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 3.55% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVZ и PATN
Текущая волатильность для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) составляет 3.88%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что IDVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDVZ | PATN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 8.84% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 18.16% | -8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 21.18% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 20.85% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 20.85% | -6.37% |
Сравнение комиссий IDVZ и PATN
IDVZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PATN в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVZ и PATN
Дивидендная доходность IDVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности PATN в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IDVZ Opal International Dividend Income ETF | 2.76% | 2.88% | 0.00% |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 1.60% | 2.25% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
IDVZ and PATN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATN has higher volatility (8.84%) compared to IDVZ (3.88%). In terms of maximum drawdown, IDVZ dropped -10.99% vs PATN's -16.77%.
On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 22.54% for IDVZ. On fees, PATN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IDVZ has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 22.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PATN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for IDVZ.
IDVZ has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.60% for PATN.
They also come from different issuers: TrueMark Investments and Pacer. Their fees differ too: 0.75% for IDVZ and 0.65% for PATN.
PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDVZ и PATN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор