PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDVY с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVY с VYMI

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

IDVY (First Trust International Rising Dividend Achievers ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both Dividend funds - IDVY tracks the Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index while VYMI tracks the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IDVY charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности IDVY и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IDVY

1 день
1.76%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

VYMI

1 день
1.08%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
12.53%
С начала года
14.86%
1 год
30.68%
3 года*
21.11%
5 лет*
13.72%
10 лет*
10.82%
Всё время*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVY и VYMI

2026 (YTD)
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		3.17%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		4.13%

Correlation

The correlation between IDVY and VYMI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г.

0.89

Сравнение распределения секторов IDVY и VYMI

Секторы
IDVY
VYMI

Финансовые услуги

32.9%
42.4%

Промышленность

29.9%
6.3%

Потребительский циклический сектор

14.3%
5.9%

Технологии

9.8%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.1%
6.7%

Здравоохранение

2.7%
6.5%

Сырьевые материалы

2.5%
6.4%

Коммуникационные услуги

1.7%
3.5%

Энергетика

1.5%
7.9%

Коммунальные услуги

0.9%
5.2%

Недвижимость

0.8%
1.1%

Финансовые услуги

IDVY
32.9%
VYMI
42.4%

Промышленность

IDVY
29.9%
VYMI
6.3%

Потребительский циклический сектор

IDVY
14.3%
VYMI
5.9%

Технологии

IDVY
9.8%
VYMI
5.2%

Потребительский защитный сектор

IDVY
3.1%
VYMI
6.7%

Здравоохранение

IDVY
2.7%
VYMI
6.5%

Сырьевые материалы

IDVY
2.5%
VYMI
6.4%

Коммуникационные услуги

IDVY
1.7%
VYMI
3.5%

Энергетика

IDVY
1.5%
VYMI
7.9%

Коммунальные услуги

IDVY
0.9%
VYMI
5.2%

Недвижимость

IDVY
0.8%
VYMI
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Rising Dividend Achievers ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с IDVY:
IDVY с RDIVIDVY с SCHDIDVY с ALTYIDVY с CIBRIDVY с FDLIDVY с DVYAIDVY с HIGH
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

IDVY vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVY c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVYVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.32

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.20

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.42

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.04

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.83

—

IDVY vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVY и VYMI

Максимальная просадка IDVY за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVYVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-40.00%

+26.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.14%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.08%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-6.25%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDVY и VYMI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVYVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

13.28%

+11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

14.82%

+10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

16.54%

+8.31%

Сравнение комиссий IDVY и VYMI

IDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVY и VYMI

Дивидендная доходность IDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности VYMI в 3.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.56%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

IDVY and VYMI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for IDVY.

VYMI has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.77% for IDVY.

IDVY tracks Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for IDVY and 0.07% for VYMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVY и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор