PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDVY с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVY с KNG

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

IDVY (First Trust International Rising Dividend Achievers ETF) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both Dividend funds from First Trust - IDVY tracks the Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index while KNG tracks the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. IDVY charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности IDVY и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IDVY

1 день
1.76%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

KNG

1 день
-0.28%
1 месяц
2.75%
6 месяцев
4.15%
С начала года
7.31%
1 год
10.74%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—
Всё время*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVY и KNG

2026 (YTD)
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		3.17%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		-0.65%

Correlation

The correlation between IDVY and KNG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г.

0.30

Сравнение распределения секторов IDVY и KNG

Секторы
IDVY
KNG

Финансовые услуги

32.9%
13.0%

Промышленность

29.9%
20.8%

Потребительский циклический сектор

14.3%
5.4%

Технологии

9.8%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%
23.4%

Здравоохранение

2.7%
10.8%

Сырьевые материалы

2.5%
9.8%

Коммуникационные услуги

1.7%

-

Энергетика

1.5%
2.5%

Коммунальные услуги

0.9%
5.6%

Недвижимость

0.8%
4.2%

Финансовые услуги

IDVY
32.9%
KNG
13.0%

Промышленность

IDVY
29.9%
KNG
20.8%

Потребительский циклический сектор

IDVY
14.3%
KNG
5.4%

Технологии

IDVY
9.8%
KNG
4.4%

Потребительский защитный сектор

IDVY
3.1%
KNG
23.4%

Здравоохранение

IDVY
2.7%
KNG
10.8%

Сырьевые материалы

IDVY
2.5%
KNG
9.8%

Коммуникационные услуги

IDVY
1.7%
KNG

-

Энергетика

IDVY
1.5%
KNG
2.5%

Коммунальные услуги

IDVY
0.9%
KNG
5.6%

Недвижимость

IDVY
0.8%
KNG
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Rising Dividend Achievers ETF

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с IDVY:
IDVY с RDIVIDVY с SCHDIDVY с ALTYIDVY с CIBRIDVY с FDLIDVY с DVYAIDVY с HIGH
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

IDVY vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KNG
Ранг доходности на риск KNG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVY c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVYKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.00

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.56

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.18

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.25

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.13

—

IDVY vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVY и KNG

Максимальная просадка IDVY за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVYKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-35.12%

+21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.61%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-2.07%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-4.10%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.44%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDVY и KNG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVYKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

10.75%

+14.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

13.62%

+11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

17.13%

+7.72%

Сравнение комиссий IDVY и KNG

IDVY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVY и KNG

Дивидендная доходность IDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности KNG в 9.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		9.09%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Часто задаваемые вопросы

IDVY and KNG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDVY is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDVY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 9.09%, compared with 0.77% for IDVY.

IDVY tracks Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.60% for IDVY and 0.75% for KNG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVY и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор