PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVY с INCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVY с INCE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDVY (First Trust International Rising Dividend Achievers ETF) and INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) are both Dividend funds. IDVY is passively managed, while INCE is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVY charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for INCE.

Доходность

Сравнение доходности IDVY и INCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IDVY

1 день
0.50%
1 месяц
2.54%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INCE

1 день
0.43%
1 месяц
1.66%
С начала года
13.52%
6 месяцев
15.03%
1 год
27.43%
3 года*
17.40%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVY и INCE

2026 (YTD)
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.98%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		3.06%

Correlation

The correlation between IDVY and INCE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г.

0.54

Сравнение распределения секторов IDVY и INCE

Секторы
IDVY
INCE

Промышленность

31.7%
9.8%

Финансовые услуги

30.8%
10.5%

Потребительский циклический сектор

13.0%
2.2%

Технологии

10.8%
7.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
9.3%

Сырьевые материалы

2.9%
4.5%

Энергетика

2.4%
8.1%

Здравоохранение

2.1%
4.3%

Коммунальные услуги

1.7%
6.4%

Коммуникационные услуги

0.9%
2.6%

Недвижимость

0.5%

-

Промышленность

IDVY
31.7%
INCE
9.8%

Финансовые услуги

IDVY
30.8%
INCE
10.5%

Потребительский циклический сектор

IDVY
13.0%
INCE
2.2%

Технологии

IDVY
10.8%
INCE
7.6%

Потребительский защитный сектор

IDVY
3.2%
INCE
9.3%

Сырьевые материалы

IDVY
2.9%
INCE
4.5%

Энергетика

IDVY
2.4%
INCE
8.1%

Здравоохранение

IDVY
2.1%
INCE
4.3%

Коммунальные услуги

IDVY
1.7%
INCE
6.4%

Коммуникационные услуги

IDVY
0.9%
INCE
2.6%

Недвижимость

IDVY
0.5%
INCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Rising Dividend Achievers ETF

Franklin Income Equity Focus ETF

Часто сравнивают с IDVY:
IDVY с RDIVIDVY с ALTYIDVY с DVYAIDVY с CIBRIDVY с HIGHIDVY с DJDIDVY с AIRR
Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с AVUVINCE с PJFVINCE с AVUS

Доходность на риск

IDVY vs. INCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVY
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVY c INCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IDVY vs. INCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVYINCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.32

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.84

-0.72

Просадки

Сравнение просадок IDVY и INCE

Максимальная просадка IDVY за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY и INCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVYINCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-33.95%

+20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.34%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-3.25%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDVY и INCE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVYINCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.25%

8.30%

+17.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.25%

13.27%

+12.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

15.69%

+10.56%

Сравнение комиссий IDVY и INCE

IDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии INCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVY и INCE

IDVY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.71%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%

Часто задаваемые вопросы

IDVY and INCE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INCE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for IDVY.

INCE has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.00% for IDVY.

They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for IDVY and 0.29% for INCE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVY и INCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор