Сравнение IDVY с IGLD
IDVY (First Trust International Rising Dividend Achievers ETF) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - IDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. IDVY is passively managed, while IGLD is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVY charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности IDVY и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IDVY
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IGLD
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.11%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -6.07%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.99%
Сравнение доходности по годам IDVY и IGLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | 3.17% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -17.61% |
Correlation
The correlation between IDVY and IGLD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDVY vs. IGLD — Ранг доходности на риск
IDVY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGLD
Сравнение IDVY c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDVY | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDVY и IGLD
Максимальная просадка IDVY за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки IGLD в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDVY | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.52% | -23.84% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -21.63% | +19.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -5.60% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVY и IGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDVY | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.85% | 24.99% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 15.69% | +9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 15.41% | +9.44% |
Сравнение комиссий IDVY и IGLD
IDVY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVY и IGLD
Дивидендная доходность IDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности IGLD в 21.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 21.22% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
IDVY and IGLD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDVY is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDVY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 21.22%, compared with 0.77% for IDVY.
IDVY is categorized as Dividend, while IGLD is Gold. Their fees differ too: 0.60% for IDVY and 0.85% for IGLD.
Подберите оптимальное распределение для IDVY и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор