PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDVY с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVY с GRID

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

IDVY (First Trust International Rising Dividend Achievers ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - IDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IDVY charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности IDVY и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IDVY

1 день
1.76%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

GRID

1 день
1.73%
1 месяц
-7.10%
6 месяцев
15.29%
С начала года
18.27%
1 год
27.15%
3 года*
20.20%
5 лет*
15.25%
10 лет*
18.65%
Всё время*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVY и GRID

2026 (YTD)
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		3.17%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		4.13%

Correlation

The correlation between IDVY and GRID is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г.

0.81

Сравнение распределения секторов IDVY и GRID

Секторы
IDVY
GRID

Финансовые услуги

32.9%

-

Промышленность

29.9%
67.4%

Потребительский циклический сектор

14.3%
3.6%

Технологии

9.8%
11.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%

-

Здравоохранение

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.5%
0.0%

Коммуникационные услуги

1.7%

-

Энергетика

1.5%
1.6%

Коммунальные услуги

0.9%
17.3%

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

IDVY
32.9%
GRID

-

Промышленность

IDVY
29.9%
GRID
67.4%

Потребительский циклический сектор

IDVY
14.3%
GRID
3.6%

Технологии

IDVY
9.8%
GRID
11.6%

Потребительский защитный сектор

IDVY
3.1%
GRID

-

Здравоохранение

IDVY
2.7%
GRID

-

Сырьевые материалы

IDVY
2.5%
GRID
0.0%

Коммуникационные услуги

IDVY
1.7%
GRID

-

Энергетика

IDVY
1.5%
GRID
1.6%

Коммунальные услуги

IDVY
0.9%
GRID
17.3%

Недвижимость

IDVY
0.8%
GRID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Rising Dividend Achievers ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с IDVY:
IDVY с RDIVIDVY с SCHDIDVY с ALTYIDVY с CIBRIDVY с FDLIDVY с DVYAIDVY с HIGH
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с VOLTGRID с PAVEGRID с FIW

Доходность на риск

IDVY vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GRID
Ранг доходности на риск GRID: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVY c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVYGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.23

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.72

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.22

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.33

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.94

—

IDVY vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVY и GRID

Максимальная просадка IDVY за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVYGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-40.56%

+27.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.73%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-9.48%

+7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-8.41%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDVY и GRID

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVYGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.40%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

22.11%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

21.51%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

22.72%

+2.13%

Сравнение комиссий IDVY и GRID

IDVY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVY и GRID

Дивидендная доходность IDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности GRID в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.79%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDVY and GRID have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDVY is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDVY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GRID has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.77% for IDVY.

IDVY is categorized as Dividend, while GRID is Alternative Energy Equities. IDVY tracks Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.60% for IDVY and 0.70% for GRID.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVY и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор