PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDVY с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVY с GCOW

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

IDVY (First Trust International Rising Dividend Achievers ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - IDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IDVY и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IDVY

1 день
1.76%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

GCOW

1 день
0.17%
1 месяц
3.08%
6 месяцев
8.75%
С начала года
11.18%
1 год
23.22%
3 года*
14.83%
5 лет*
12.81%
10 лет*
9.55%
Всё время*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVY и GCOW

2026 (YTD)
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		3.17%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		-0.50%

Correlation

The correlation between IDVY and GCOW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г.

0.30

Сравнение распределения секторов IDVY и GCOW

Секторы
IDVY
GCOW

Финансовые услуги

32.9%

-

Промышленность

29.9%
12.0%

Потребительский циклический сектор

14.3%
6.6%

Технологии

9.8%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%
22.5%

Здравоохранение

2.7%
17.1%

Сырьевые материалы

2.5%
3.7%

Коммуникационные услуги

1.7%
15.0%

Энергетика

1.5%
11.3%

Коммунальные услуги

0.9%
6.9%

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

IDVY
32.9%
GCOW

-

Промышленность

IDVY
29.9%
GCOW
12.0%

Потребительский циклический сектор

IDVY
14.3%
GCOW
6.6%

Технологии

IDVY
9.8%
GCOW
2.4%

Потребительский защитный сектор

IDVY
3.1%
GCOW
22.5%

Здравоохранение

IDVY
2.7%
GCOW
17.1%

Сырьевые материалы

IDVY
2.5%
GCOW
3.7%

Коммуникационные услуги

IDVY
1.7%
GCOW
15.0%

Энергетика

IDVY
1.5%
GCOW
11.3%

Коммунальные услуги

IDVY
0.9%
GCOW
6.9%

Недвижимость

IDVY
0.8%
GCOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Rising Dividend Achievers ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с IDVY:
IDVY с RDIVIDVY с SCHDIDVY с ALTYIDVY с CIBRIDVY с FDLIDVY с DVYAIDVY с HIGH
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VOO

Доходность на риск

IDVY vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVY c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVYGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.11

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.06

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.98

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.10

—

IDVY vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVY и GCOW

Максимальная просадка IDVY за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVYGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-37.64%

+24.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.83%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-3.60%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-5.83%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.56%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDVY и GCOW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVYGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

11.06%

+13.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

13.51%

+11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

15.99%

+8.86%

Сравнение комиссий IDVY и GCOW

И IDVY, и GCOW имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVY и GCOW

Дивидендная доходность IDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности GCOW в 4.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.73%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDVY and GCOW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDVY and GCOW have the same expense ratio: 0.60% per year.

GCOW has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 0.77% for IDVY.

IDVY is categorized as Dividend, while GCOW is Large Cap Value Equities. IDVY tracks Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: First Trust and Pacer.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVY и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор