PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVY с DJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVY с DJD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDVY (First Trust International Rising Dividend Achievers ETF) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both exchange-traded funds - IDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IDVY charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for DJD.

Доходность

Сравнение доходности IDVY и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IDVY

1 день
0.50%
1 месяц
2.54%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJD

1 день
0.67%
1 месяц
4.78%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.78%
1 год
24.75%
3 года*
18.13%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVY и DJD

2026 (YTD)
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.98%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		1.06%

Correlation

The correlation between IDVY and DJD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г.

0.48

Сравнение распределения секторов IDVY и DJD

Секторы
IDVY
DJD

Промышленность

31.7%
8.4%

Финансовые услуги

30.8%
14.7%

Потребительский циклический сектор

13.0%
11.7%

Технологии

10.8%
13.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%
10.8%

Сырьевые материалы

2.9%
1.6%

Энергетика

2.4%
7.1%

Здравоохранение

2.1%
19.9%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Коммуникационные услуги

0.9%
12.5%

Недвижимость

0.5%

-

Промышленность

IDVY
31.7%
DJD
8.4%

Финансовые услуги

IDVY
30.8%
DJD
14.7%

Потребительский циклический сектор

IDVY
13.0%
DJD
11.7%

Технологии

IDVY
10.8%
DJD
13.3%

Потребительский защитный сектор

IDVY
3.2%
DJD
10.8%

Сырьевые материалы

IDVY
2.9%
DJD
1.6%

Энергетика

IDVY
2.4%
DJD
7.1%

Здравоохранение

IDVY
2.1%
DJD
19.9%

Коммунальные услуги

IDVY
1.7%
DJD

-

Коммуникационные услуги

IDVY
0.9%
DJD
12.5%

Недвижимость

IDVY
0.5%
DJD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Rising Dividend Achievers ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с IDVY:
IDVY с RDIVIDVY с ALTYIDVY с DVYAIDVY с CIBRIDVY с HIGHIDVY с INCEIDVY с AIRR
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV

Доходность на риск

IDVY vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVY
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVY c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IDVY vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVYDJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.42

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.75

-0.62

Просадки

Сравнение просадок IDVY и DJD

Максимальная просадка IDVY за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY и DJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVYDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-34.66%

+21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.38%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-3.75%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDVY и DJD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVYDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.25%

10.27%

+15.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.25%

13.36%

+12.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

16.64%

+9.61%

Сравнение комиссий IDVY и DJD

IDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVY и DJD

IDVY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.42%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDVY and DJD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for IDVY.

DJD has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for IDVY.

IDVY is categorized as Dividend, while DJD is Large Cap Blend Equities. IDVY tracks Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for IDVY and 0.07% for DJD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVY и DJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор