PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDVY с DJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVY с DJD

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

IDVY (First Trust International Rising Dividend Achievers ETF) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both exchange-traded funds - IDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while DJD is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IDVY charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for DJD.

Доходность

Сравнение доходности IDVY и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IDVY

1 день
1.76%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

DJD

1 день
0.85%
1 месяц
2.34%
6 месяцев
11.27%
С начала года
13.06%
1 год
22.46%
3 года*
17.10%
5 лет*
11.23%
10 лет*
12.12%
Всё время*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVY и DJD

2026 (YTD)
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		3.17%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		3.40%

Correlation

The correlation between IDVY and DJD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г.

0.34

Сравнение распределения секторов IDVY и DJD

Секторы
IDVY
DJD

Финансовые услуги

32.9%
16.8%

Промышленность

29.9%
8.1%

Потребительский циклический сектор

14.3%
12.3%

Технологии

9.8%
16.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%
11.5%

Здравоохранение

2.7%
23.9%

Сырьевые материалы

2.5%
1.9%

Коммуникационные услуги

1.7%
2.7%

Энергетика

1.5%
6.5%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

IDVY
32.9%
DJD
16.8%

Промышленность

IDVY
29.9%
DJD
8.1%

Потребительский циклический сектор

IDVY
14.3%
DJD
12.3%

Технологии

IDVY
9.8%
DJD
16.5%

Потребительский защитный сектор

IDVY
3.1%
DJD
11.5%

Здравоохранение

IDVY
2.7%
DJD
23.9%

Сырьевые материалы

IDVY
2.5%
DJD
1.9%

Коммуникационные услуги

IDVY
1.7%
DJD
2.7%

Энергетика

IDVY
1.5%
DJD
6.5%

Коммунальные услуги

IDVY
0.9%
DJD

-

Недвижимость

IDVY
0.8%
DJD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Rising Dividend Achievers ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с IDVY:
IDVY с RDIVIDVY с SCHDIDVY с ALTYIDVY с CIBRIDVY с FDLIDVY с DVYAIDVY с HIGH
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV

Доходность на риск

IDVY vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DJD
Ранг доходности на риск DJD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVY c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVYDJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.16

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.26

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.38

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.00

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.69

—

IDVY vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVY и DJD

Максимальная просадка IDVY за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY и DJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVYDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-34.66%

+21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.64%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-3.71%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDVY и DJD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVYDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.54%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

10.43%

+14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

13.35%

+11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

16.58%

+8.27%

Сравнение комиссий IDVY и DJD

IDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVY и DJD

Дивидендная доходность IDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности DJD в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.46%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDVY and DJD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for IDVY.

DJD has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.77% for IDVY.

IDVY is categorized as Dividend, while DJD is Large Cap Value Equities. IDVY tracks Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for IDVY and 0.07% for DJD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVY и DJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор