PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDVY с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVY с DES

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

IDVY (First Trust International Rising Dividend Achievers ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - IDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while DES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVY charges 0.60%/yr vs 0.38%/yr for DES.

Доходность

Сравнение доходности IDVY и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IDVY

1 день
1.76%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

DES

1 день
0.76%
1 месяц
4.25%
6 месяцев
18.18%
С начала года
23.72%
1 год
29.79%
3 года*
14.19%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.14%
Всё время*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVY и DES

2026 (YTD)
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		3.17%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		10.13%

Correlation

The correlation between IDVY and DES is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г.

0.51

Сравнение распределения секторов IDVY и DES

Секторы
IDVY
DES

Финансовые услуги

32.9%
25.2%

Промышленность

29.9%
13.6%

Потребительский циклический сектор

14.3%
16.3%

Технологии

9.8%
6.2%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.1%

Здравоохранение

2.7%
2.1%

Сырьевые материалы

2.5%
6.1%

Коммуникационные услуги

1.7%
2.9%

Энергетика

1.5%
9.5%

Коммунальные услуги

0.9%
4.1%

Недвижимость

0.8%
9.9%

Финансовые услуги

IDVY
32.9%
DES
25.2%

Промышленность

IDVY
29.9%
DES
13.6%

Потребительский циклический сектор

IDVY
14.3%
DES
16.3%

Технологии

IDVY
9.8%
DES
6.2%

Потребительский защитный сектор

IDVY
3.1%
DES
4.1%

Здравоохранение

IDVY
2.7%
DES
2.1%

Сырьевые материалы

IDVY
2.5%
DES
6.1%

Коммуникационные услуги

IDVY
1.7%
DES
2.9%

Энергетика

IDVY
1.5%
DES
9.5%

Коммунальные услуги

IDVY
0.9%
DES
4.1%

Недвижимость

IDVY
0.8%
DES
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Rising Dividend Achievers ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с IDVY:
IDVY с RDIVIDVY с SCHDIDVY с ALTYIDVY с CIBRIDVY с FDLIDVY с DVYAIDVY с HIGH
Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS

Доходность на риск

IDVY vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DES
Ранг доходности на риск DES: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVY c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVYDESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.87

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.81

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.92

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.24

—

IDVY vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVY и DES

Максимальная просадка IDVY за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY и DES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVYDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-65.48%

+51.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.73%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-9.63%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDVY и DES

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVYDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

16.02%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

19.41%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

21.92%

+2.93%

Сравнение комиссий IDVY и DES

IDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVY и DES

Дивидендная доходность IDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности DES в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.24%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDVY and DES have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DES is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for IDVY.

DES has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.77% for IDVY.

IDVY is categorized as Dividend, while DES is Small Cap Blend Equities. IDVY tracks Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR). They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for IDVY and 0.38% for DES.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVY и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор