Сравнение IDVO с USCL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).
IDVO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IDVO и USCL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDVO и USCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.39% | 36.46% | 10.16% | 9.29% |
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | -2.90% | 15.30% | 27.60% | 5.22% |
Разные валюты инструментов
IDVO торгуется в USD, в то время как USCL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USCL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDVO показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -3.54%.
IDVO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDVO и USCL.TO
IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.
Доходность на риск
IDVO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск
IDVO
USCL.TO
Сравнение IDVO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDVO | USCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.80 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.29 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.22 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.11 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 5.72 | +7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDVO | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.80 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.00 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между IDVO и USCL.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVO и USCL.TO
Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности USCL.TO в 13.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.47% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% |
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | 13.40% | 12.94% | 11.57% | 7.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDVO и USCL.TO
Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки USCL.TO в -21.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и USCL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDVO | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.46% | -21.85% | +6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -14.94% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -5.01% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -2.66% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.62% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVO и USCL.TO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDVO | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 6.28% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 9.82% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 20.27% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 15.92% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 15.92% | +0.41% |