PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVO с PATN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both exchange-traded funds - IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while PATN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Nasdaq International Patent Leaders Index. IDVO is actively managed, while PATN is passively managed. Over the past year, IDVO returned 36.25% vs 69.98% for PATN. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 15.00%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 39.41%.

IDVO

1 день
0.77%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.00%
6 месяцев
15.31%
1 год
36.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

PATN

1 день
-0.79%
1 месяц
13.15%
С начала года
39.41%
6 месяцев
41.84%
1 год
69.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVO и PATN

2026 (YTD)20252024
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		15.00%36.46%0.21%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		39.41%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between IDVO and PATN is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.80

The correlation between IDVO and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDVO и PATN

Секторы
IDVO
PATN

Финансовые услуги

18.3%
0.8%

Сырьевые материалы

15.7%
2.9%

Энергетика

12.1%
2.1%

Промышленность

9.8%
16.4%

Коммуникационные услуги

9.1%
8.4%

Технологии

8.7%
41.1%

Здравоохранение

8.3%
12.5%

Потребительский защитный сектор

7.5%
6.3%

Коммунальные услуги

6.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%
9.0%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

IDVO
18.3%
PATN
0.8%

Сырьевые материалы

IDVO
15.7%
PATN
2.9%

Энергетика

IDVO
12.1%
PATN
2.1%

Промышленность

IDVO
9.8%
PATN
16.4%

Коммуникационные услуги

IDVO
9.1%
PATN
8.4%

Технологии

IDVO
8.7%
PATN
41.1%

Здравоохранение

IDVO
8.3%
PATN
12.5%

Потребительский защитный сектор

IDVO
7.5%
PATN
6.3%

Коммунальные услуги

IDVO
6.4%
PATN

-

Потребительский циклический сектор

IDVO
4.2%
PATN
9.0%

Недвижимость

IDVO

-

PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI

Доходность на риск

IDVO vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVOPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
3.32

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
4.20

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.58

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

4.89

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

19.80

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVO vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PATN равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVOPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

3.32

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

2.24

-0.85

Просадки

Сравнение просадок IDVO и PATN

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVOPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-16.77%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-14.40%

+4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.18%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-3.14%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.55%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и PATN

Текущая волатильность для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) составляет 5.17%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что IDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVOPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

8.79%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

18.19%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

21.20%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

20.84%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

20.84%

-4.48%

Сравнение комиссий IDVO и PATN

И IDVO, и PATN имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и PATN

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности PATN в 1.74%

ПозицияTTM2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.44%5.42%6.14%5.72%1.96%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.74%2.25%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDVO and PATN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.79%) compared to IDVO (5.17%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 69.98% vs 36.25% for IDVO. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 69.98% return vs 36.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDVO and PATN have the same expense ratio: 0.65% per year.

IDVO has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 1.74% for PATN.

IDVO is categorized as Derivative Income, while PATN is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Amplify and Pacer.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVO и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор