PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVO с BWET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. IDVO is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past 3 years, IDVO returned 24.20%/yr vs 145.24%/yr for BWET. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IDVO charges 0.65%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 15.00%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.

IDVO

1 день
0.77%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.00%
6 месяцев
15.31%
1 год
36.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVO и BWET

2026 (YTD)202520242023
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		15.00%36.46%10.16%13.76%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%96.22%-39.21%15.94%

Correlation

The correlation between IDVO and BWET is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.03

Сравнение распределения секторов IDVO и BWET

Секторы
IDVO
BWET

Финансовые услуги

18.3%
8.6%

Сырьевые материалы

15.7%

-

Энергетика

12.1%

-

Промышленность

9.8%

-

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Технологии

8.7%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.5%

-

Коммунальные услуги

6.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

IDVO
18.3%
BWET
8.6%

Сырьевые материалы

IDVO
15.7%
BWET

-

Энергетика

IDVO
12.1%
BWET

-

Промышленность

IDVO
9.8%
BWET

-

Коммуникационные услуги

IDVO
9.1%
BWET

-

Технологии

IDVO
8.7%
BWET

-

Здравоохранение

IDVO
8.3%
BWET

-

Потребительский защитный сектор

IDVO
7.5%
BWET

-

Коммунальные услуги

IDVO
6.4%
BWET

-

Потребительский циклический сектор

IDVO
4.2%
BWET

-

Недвижимость

IDVO

-

BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

IDVO vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVOBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
20.67

-18.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
6.77

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.99

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

66.60

-63.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

176.91

-163.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVO vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.33, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 20.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVOBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

20.67

-18.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

2.01

-0.62

Просадки

Сравнение просадок IDVO и BWET

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVOBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-56.90%

+41.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-30.64%

+20.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-56.90%

+41.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.90%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-24.06%

+21.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

11.51%

-8.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и BWET

Текущая волатильность для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) составляет 5.17%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что IDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVOBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

28.88%

-23.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

88.79%

-75.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

98.73%

-83.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

70.70%

-54.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

70.70%

-54.34%

Сравнение комиссий IDVO и BWET

IDVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и BWET

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.44%5.42%6.14%5.72%1.96%

Часто задаваемые вопросы

IDVO and BWET have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (28.88%) compared to IDVO (5.17%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs BWET's -56.90%.

On 3-year performance, BWET leads with 145.24% vs 24.20% for IDVO. On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 145.24% return vs 24.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

IDVO has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 0.00% for BWET.

IDVO is categorized as Derivative Income, while BWET is Commodities. Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVO и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор